Сравнение VMO.TO с ZCS.TO
VMO.TO (Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD) and ZCS.TO (BMO Short Corporate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - VMO.TO is a Momentum fund actively managed by Vanguard, while ZCS.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Short Term Corporate Bond Index. VMO.TO is actively managed, while ZCS.TO is passively managed. Over the past 5 years, VMO.TO returned 17.88%/yr vs 2.85%/yr for ZCS.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. VMO.TO charges 0.38%/yr vs 0.11%/yr for ZCS.TO.
Доходность
Сравнение доходности VMO.TO и ZCS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMO.TO показывает доходность 26.10%, что значительно выше, чем у ZCS.TO с доходностью 1.33%.
VMO.TO
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 26.10%
- 6 месяцев
- 23.90%
- 1 год
- 49.23%
- 3 года*
- 31.23%
- 5 лет*
- 17.88%
- 10 лет*
- —
ZCS.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение доходности по годам VMO.TO и ZCS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMO.TO Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD | 26.10% | 23.20% | 29.68% | 14.93% | -9.09% | 15.67% | 21.39% | 19.55% | -5.19% | 16.81% |
ZCS.TO BMO Short Corporate Bond Index ETF | 1.33% | 4.41% | 7.42% | 6.67% | -4.48% | -0.76% | 6.10% | 5.01% | 1.23% | 1.04% |
Correlation
The correlation between VMO.TO and ZCS.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2016 г. | 0.11 |
The correlation between VMO.TO and ZCS.TO shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов VMO.TO и ZCS.TO
Секторы
VMO.TO
ZCS.TO
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
Коммунальные услуги
-
Промышленность
VMO.TO
ZCS.TO
-
Здравоохранение
VMO.TO
ZCS.TO
-
Технологии
VMO.TO
ZCS.TO
-
Финансовые услуги
VMO.TO
ZCS.TO
-
Сырьевые материалы
VMO.TO
ZCS.TO
-
Потребительский циклический сектор
VMO.TO
ZCS.TO
-
Энергетика
VMO.TO
ZCS.TO
-
Коммуникационные услуги
VMO.TO
ZCS.TO
-
Потребительский защитный сектор
VMO.TO
ZCS.TO
-
Недвижимость
VMO.TO
ZCS.TO
Коммунальные услуги
VMO.TO
ZCS.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMO.TO vs. ZCS.TO — Ранг доходности на риск
VMO.TO
ZCS.TO
Сравнение VMO.TO c ZCS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMO.TO | ZCS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.40 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | 2.37 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.85 | 9.37 | +10.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMO.TO | ZCS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 1.90 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 1.00 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.80 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок VMO.TO и ZCS.TO
Максимальная просадка VMO.TO за все время составила -30.53%, что больше максимальной просадки ZCS.TO в -13.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMO.TO и ZCS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMO.TO | ZCS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.53% | -13.95% | -16.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | -1.63% | -8.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.72% | -1.63% | -18.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.27% | -7.76% | -15.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -0.89% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 0.41% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMO.TO и ZCS.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что VMO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMO.TO | ZCS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 0.69% | +5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.58% | 1.79% | +13.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 2.04% | +17.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 2.87% | +14.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 4.38% | +13.53% |
Сравнение комиссий VMO.TO и ZCS.TO
VMO.TO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии ZCS.TO в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMO.TO и ZCS.TO
Дивидендная доходность VMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности ZCS.TO в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMO.TO Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD | 0.68% | 0.85% | 0.90% | 1.03% | 1.65% | 1.09% | 0.70% | 1.70% | 0.80% | 1.15% | 0.51% | 0.00% |
ZCS.TO BMO Short Corporate Bond Index ETF | 3.93% | 3.60% | 3.27% | 3.35% | 3.23% | 2.99% | 2.88% | 2.96% | 2.88% | 3.04% | 3.34% | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
VMO.TO and ZCS.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCS.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCS.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.38% for VMO.TO.
VMO.TO is categorized as Momentum, while ZCS.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and BMO. Their fees differ too: 0.38% for VMO.TO and 0.11% for ZCS.TO.
Подберите оптимальное распределение для VMO.TO и ZCS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор