PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMO.TO с XMY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMO.TO с XMY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY.TO).

VMO.TO и XMY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMO.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. XMY.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VMO.TO и XMY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMO.TO и XMY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		7.02%23.20%29.68%14.93%-9.09%15.67%21.39%19.55%-5.19%16.81%
XMY.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)		0.57%9.22%13.48%7.15%-7.59%16.37%-1.31%19.42%-2.11%15.60%

Доходность по периодам

С начала года, VMO.TO показывает доходность 7.02%, что значительно выше, чем у XMY.TO с доходностью 0.57%.

VMO.TO

1 день
1.91%
1 месяц
-3.89%
С начала года
7.02%
6 месяцев
8.01%
1 год
35.97%
3 года*
24.86%
5 лет*
14.23%
10 лет*
—

XMY.TO

1 день
1.28%
1 месяц
-3.85%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.08%
3 года*
9.72%
5 лет*
6.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD

iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с VMO.TO:
VMO.TO с SPMOVMO.TO с VFV.TOVMO.TO с XEQT.TOVMO.TO с IDMOVMO.TO с VTVMO.TO с XMTM.TOVMO.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с XMY.TO:
XMY.TO с XMU.TOXMY.TO с XMV.TOXMY.TO с XML.TOXMY.TO с FCIN.NEOXMY.TO с XEQT.TOXMY.TO с XMW.TOXMY.TO с CAGE.TO

Сравнение комиссий VMO.TO и XMY.TO

VMO.TO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии XMY.TO в 0.49%.

XMY.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD

Доходность на риск

VMO.TO vs. XMY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMO.TO
Ранг доходности на риск VMO.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMO.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMO.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMO.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XMY.TO
Ранг доходности на риск XMY.TO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMY.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMY.TO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMY.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMY.TO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMY.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMO.TO c XMY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMO.TOXMY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.37

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

0.56

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.09

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

0.58

+2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.12

2.66

+8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMO.TO vs. XMY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMO.TO на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа XMY.TO равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMO.TO и XMY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMO.TOXMY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.37

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.68

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.62

+0.18

Корреляция

Корреляция между VMO.TO и XMY.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMO.TO и XMY.TO

Дивидендная доходность VMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности XMY.TO в 1.89%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		0.80%0.85%0.90%1.03%1.65%1.09%0.70%1.70%0.80%1.15%0.51%
XMY.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)		1.89%1.90%1.91%1.90%1.71%1.40%1.37%2.16%1.45%1.58%2.07%

Просадки

Сравнение просадок VMO.TO и XMY.TO

Максимальная просадка VMO.TO за все время составила -30.53%, что больше максимальной просадки XMY.TO в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMO.TO и XMY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VMO.TOXMY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.53%

-29.00%

-1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-7.99%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-13.89%

-9.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-3.85%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-3.30%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

1.77%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VMO.TO и XMY.TO

Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY.TO) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что VMO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMO.TOXMY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

3.35%

+5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

5.78%

+10.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

10.98%

+11.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

9.75%

+7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

11.54%

+6.33%