PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMO.TO с PZW.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMO.TO с PZW.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VMO.TO (Vanguard Global Momentum Factor ETF) and PZW.TO (Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF) are both exchange-traded funds - VMO.TO is a Momentum fund actively managed by Vanguard, while PZW.TO is a Global Equities fund tracking the 50% FTSE RAFI Developed ex US Mid-Small 1500 Index / 50% FTSE RAFI US 1500 Mid-Small Index. VMO.TO is actively managed, while PZW.TO is passively managed. Over the past 10 years, VMO.TO returned 15.85%/yr vs 11.59%/yr for PZW.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VMO.TO и PZW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Momentum Factor ETF (VMO.TO) и Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF (PZW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMO.TO показывает доходность 30.11%, что значительно выше, чем у PZW.TO с доходностью 16.50%. За последние 10 лет акции VMO.TO превзошли акции PZW.TO по среднегодовой доходности: 15.85% против 11.59% соответственно.

VMO.TO

1 день
1.41%
1 месяц
4.03%
С начала года
30.11%
6 месяцев
26.24%
1 год
48.97%
3 года*
32.27%
5 лет*
17.68%
10 лет*
15.85%

PZW.TO

1 день
0.69%
1 месяц
2.96%
С начала года
16.50%
6 месяцев
15.52%
1 год
32.67%
3 года*
21.45%
5 лет*
10.50%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMO.TO и PZW.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF		30.11%21.72%29.69%14.95%-9.07%15.69%21.40%19.57%-5.19%16.82%
PZW.TO
Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF		16.50%18.48%16.03%12.88%-10.53%17.53%7.48%18.01%-8.08%13.64%

Correlation

The correlation between VMO.TO and PZW.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2016 г.

0.30

The correlation between VMO.TO and PZW.TO shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VMO.TO и PZW.TO

Секторы
VMO.TO
PZW.TO

Промышленность

24.5%
19.2%

Здравоохранение

16.5%
12.7%

Технологии

16.0%
12.2%

Финансовые услуги

11.0%
13.3%

Сырьевые материалы

9.5%
7.0%

Потребительский циклический сектор

7.4%
12.1%

Энергетика

6.6%
4.1%

Коммуникационные услуги

4.1%
3.8%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.6%

Недвижимость

0.7%
8.8%

Коммунальные услуги

0.1%
2.3%

Промышленность

VMO.TO
24.5%
PZW.TO
19.2%

Здравоохранение

VMO.TO
16.5%
PZW.TO
12.7%

Технологии

VMO.TO
16.0%
PZW.TO
12.2%

Финансовые услуги

VMO.TO
11.0%
PZW.TO
13.3%

Сырьевые материалы

VMO.TO
9.5%
PZW.TO
7.0%

Потребительский циклический сектор

VMO.TO
7.4%
PZW.TO
12.1%

Энергетика

VMO.TO
6.6%
PZW.TO
4.1%

Коммуникационные услуги

VMO.TO
4.1%
PZW.TO
3.8%

Потребительский защитный сектор

VMO.TO
3.7%
PZW.TO
4.6%

Недвижимость

VMO.TO
0.7%
PZW.TO
8.8%

Коммунальные услуги

VMO.TO
0.1%
PZW.TO
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Momentum Factor ETF

Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF

Часто сравнивают с VMO.TO:
VMO.TO с SPMOVMO.TO с XEQT.TOVMO.TO с VFV.TOVMO.TO с XMTM.TOVMO.TO с IDMOVMO.TO с VTVMO.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с PZW.TO:
PZW.TO с EQL.TOPZW.TO с INAI.TOPZW.TO с QQC.TOPZW.TO с TEQT.TOPZW.TO с QQCE.TOPZW.TO с XWD.TOPZW.TO с VDU.TO

Доходность на риск

VMO.TO vs. PZW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMO.TO
Ранг доходности на риск VMO.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMO.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMO.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMO.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMO.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMO.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PZW.TO
Ранг доходности на риск PZW.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZW.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZW.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZW.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZW.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZW.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMO.TO c PZW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Momentum Factor ETF (VMO.TO) и Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF (PZW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMO.TOPZW.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.31

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.40

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

3.86

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.15

13.78

+5.37

VMO.TO vs. PZW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMO.TO на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PZW.TO равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMO.TO и PZW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMO.TO и PZW.TO

Максимальная просадка VMO.TO за все время составила -30.53%, что меньше максимальной просадки PZW.TO в -32.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMO.TO и PZW.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMO.TOPZW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.53%

-32.45%

+1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-8.50%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-16.88%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.26%

-22.13%

-1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.53%

-32.45%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

0.00%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-5.72%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.38%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VMO.TO и PZW.TO

Vanguard Global Momentum Factor ETF (VMO.TO) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF (PZW.TO) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что VMO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMO.TOPZW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

2.88%

+5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.19%

10.42%

+6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.77%

14.20%

+6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

14.66%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

15.91%

+3.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMO.TO и PZW.TO

Дивидендная доходность VMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности PZW.TO в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZW.TO
Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF		1.67%1.97%2.12%3.23%1.90%1.93%1.52%2.26%1.78%1.57%1.09%0.96%
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF		0.66%0.85%0.90%1.04%1.67%1.11%0.71%1.71%0.81%1.17%0.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VMO.TO and PZW.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMO.TO is categorized as Momentum, while PZW.TO is Global Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMO.TO и PZW.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор