PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMO.TO с MEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMO.TO с MEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO).

VMO.TO и MEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMO.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. MEQT.TO - это активно управляемый фонд от Mackenzie Investments. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VMO.TO и MEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMO.TO и MEQT.TO

2026 (YTD)202520242023
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		7.02%23.20%29.68%5.09%
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF		1.14%21.31%25.87%2.16%

Доходность по периодам

С начала года, VMO.TO показывает доходность 7.02%, что значительно выше, чем у MEQT.TO с доходностью 1.14%.

VMO.TO

1 день
1.91%
1 месяц
-3.89%
С начала года
7.02%
6 месяцев
8.01%
1 год
35.97%
3 года*
24.86%
5 лет*
14.23%
10 лет*
—

MEQT.TO

1 день
0.63%
1 месяц
-3.78%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.29%
1 год
22.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD

Mackenzie All-Equity Allocation ETF

Часто сравнивают с VMO.TO:
VMO.TO с SPMOVMO.TO с VFV.TOVMO.TO с XEQT.TOVMO.TO с IDMOVMO.TO с VTVMO.TO с XMTM.TOVMO.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с MEQT.TO:
MEQT.TO с ZEQT.TOMEQT.TO с TINF.TOMEQT.TO с CAGE.TOMEQT.TO с FCIN.NEOMEQT.TO с VXC.TOMEQT.TO с XDG.TOMEQT.TO с VDU.TO

Сравнение комиссий VMO.TO и MEQT.TO

VMO.TO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии MEQT.TO в 0.17%.

VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF

Доходность на риск

VMO.TO vs. MEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMO.TO
Ранг доходности на риск VMO.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMO.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMO.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMO.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MEQT.TO
Ранг доходности на риск MEQT.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEQT.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEQT.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMO.TO c MEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMO.TOMEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.68

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.28

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

2.10

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.12

9.37

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMO.TO vs. MEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMO.TO на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEQT.TO равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMO.TO и MEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMO.TOMEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.68

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.80

-1.00

Корреляция

Корреляция между VMO.TO и MEQT.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMO.TO и MEQT.TO

Дивидендная доходность VMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности MEQT.TO в 1.62%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		0.80%0.85%0.90%1.03%1.65%1.09%0.70%1.70%0.80%1.15%0.51%
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF		1.62%1.60%1.73%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMO.TO и MEQT.TO

Максимальная просадка VMO.TO за все время составила -30.53%, что больше максимальной просадки MEQT.TO в -15.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMO.TO и MEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VMO.TOMEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.53%

-15.14%

-15.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-11.19%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-4.29%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-1.33%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.51%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VMO.TO и MEQT.TO

Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что VMO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMO.TOMEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

5.42%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

9.22%

+6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

13.62%

+8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

11.90%

+5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

11.90%

+5.97%