PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMO.TO с FCIN.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMO.TO с FCIN.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO).

VMO.TO и FCIN.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMO.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. FCIN.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности VMO.TO и FCIN.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMO.TO и FCIN.NEO

2026 (YTD)20252024
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		7.02%23.20%22.63%
FCIN.NEO
Fidelity All-International Equity ETF		7.79%26.32%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, VMO.TO показывает доходность 7.02%, что значительно ниже, чем у FCIN.NEO с доходностью 7.79%.

VMO.TO

1 день
1.91%
1 месяц
-3.89%
С начала года
7.02%
6 месяцев
8.01%
1 год
35.97%
3 года*
24.86%
5 лет*
14.23%
10 лет*
—

FCIN.NEO

1 день
1.56%
1 месяц
-2.29%
С начала года
7.79%
6 месяцев
10.09%
1 год
24.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD

Fidelity All-International Equity ETF

Часто сравнивают с VMO.TO:
VMO.TO с SPMOVMO.TO с VFV.TOVMO.TO с XEQT.TOVMO.TO с IDMOVMO.TO с VTVMO.TO с XMTM.TOVMO.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с FCIN.NEO:
FCIN.NEO с FCID.TOFCIN.NEO с MEQT.TOFCIN.NEO с XMY.TOFCIN.NEO с BREA.TOFCIN.NEO с BGIE.TOFCIN.NEO с CYH.TOFCIN.NEO с FBTC.TO

Сравнение комиссий VMO.TO и FCIN.NEO

VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD

Доходность на риск

VMO.TO vs. FCIN.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMO.TO
Ранг доходности на риск VMO.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMO.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMO.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMO.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FCIN.NEO
Ранг доходности на риск FCIN.NEO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIN.NEO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIN.NEO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIN.NEO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIN.NEO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIN.NEO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMO.TO c FCIN.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMO.TOFCIN.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.58

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.20

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

2.28

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.12

9.09

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMO.TO vs. FCIN.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMO.TO на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCIN.NEO равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMO.TO и FCIN.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMO.TOFCIN.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.58

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.49

-0.69

Корреляция

Корреляция между VMO.TO и FCIN.NEO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMO.TO и FCIN.NEO

Дивидендная доходность VMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как FCIN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		0.80%0.85%0.90%1.03%1.65%1.09%0.70%1.70%0.80%1.15%0.51%
FCIN.NEO
Fidelity All-International Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMO.TO и FCIN.NEO

Максимальная просадка VMO.TO за все время составила -30.53%, что больше максимальной просадки FCIN.NEO в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMO.TO и FCIN.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

VMO.TOFCIN.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.53%

-12.34%

-18.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-9.77%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-4.04%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-1.54%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.52%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VMO.TO и FCIN.NEO

Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что VMO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCIN.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMO.TOFCIN.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

6.67%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

10.37%

+5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

15.63%

+6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

13.87%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

13.87%

+4.00%