PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMO.TO с FCIM.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMO.TO с FCIM.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMO.TO (Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD) and FCIM.NEO (Fidelity International Momentum Index ETF) are both Momentum funds. VMO.TO is actively managed, while FCIM.NEO is passively managed. Over the past 5 years, VMO.TO returned 17.88%/yr vs 18.33%/yr for FCIM.NEO. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMO.TO charges 0.38%/yr vs 0.45%/yr for FCIM.NEO.

Доходность

Сравнение доходности VMO.TO и FCIM.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMO.TO показывает доходность 26.10%, что значительно выше, чем у FCIM.NEO с доходностью 20.61%.

VMO.TO

1 день
0.32%
1 месяц
5.87%
С начала года
26.10%
6 месяцев
23.90%
1 год
49.23%
3 года*
31.23%
5 лет*
17.88%
10 лет*
—

FCIM.NEO

1 день
0.48%
1 месяц
6.20%
С начала года
20.61%
6 месяцев
23.45%
1 год
38.70%
3 года*
31.32%
5 лет*
18.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMO.TO и FCIM.NEO

2026 (YTD)202520242023202220212020
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		26.10%23.20%29.68%14.93%-9.09%15.67%27.77%
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF		20.61%37.03%25.38%16.54%-12.40%10.86%18.11%

Correlation

The correlation between VMO.TO and FCIM.NEO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2020 г.

0.50

The correlation between VMO.TO and FCIM.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD

Fidelity International Momentum Index ETF

Часто сравнивают с VMO.TO:
VMO.TO с SPMOVMO.TO с XEQT.TOVMO.TO с VFV.TOVMO.TO с XMTM.TOVMO.TO с IDMOVMO.TO с VTVMO.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с FCIM.NEO:
FCIM.NEO с FCIV.TOFCIM.NEO с VXM.TOFCIM.NEO с EBNK.TOFCIM.NEO с VCN.TOFCIM.NEO с SPMOFCIM.NEO с FCCM.NEOFCIM.NEO с VIDY.TO

Доходность на риск

VMO.TO vs. FCIM.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMO.TO
Ранг доходности на риск VMO.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMO.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMO.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMO.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMO.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FCIM.NEO
Ранг доходности на риск FCIM.NEO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIM.NEO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIM.NEO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIM.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIM.NEO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIM.NEO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMO.TO c FCIM.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMO.TOFCIM.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.34

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.35

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.91

2.94

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.85

12.01

+7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMO.TO vs. FCIM.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMO.TO на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCIM.NEO равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMO.TO и FCIM.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMO.TOFCIM.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.34

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.10

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.14

-0.25

Просадки

Сравнение просадок VMO.TO и FCIM.NEO

Максимальная просадка VMO.TO за все время составила -30.53%, что больше максимальной просадки FCIM.NEO в -26.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMO.TO и FCIM.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMO.TOFCIM.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.53%

-26.89%

-3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-13.21%

+3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-13.21%

-6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-26.89%

+3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.43%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-5.43%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.23%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VMO.TO и FCIM.NEO

Текущая волатильность для Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) составляет 5.97%, в то время как у Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что VMO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCIM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMO.TOFCIM.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

6.67%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.58%

13.97%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

16.65%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

16.82%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

16.45%

+1.46%

Сравнение комиссий VMO.TO и FCIM.NEO

VMO.TO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FCIM.NEO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMO.TO и FCIM.NEO

Дивидендная доходность VMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности FCIM.NEO в 1.32%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF		1.32%1.59%1.26%1.70%1.86%2.70%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		0.68%0.85%0.90%1.03%1.65%1.09%0.70%1.70%0.80%1.15%0.51%

Часто задаваемые вопросы

VMO.TO and FCIM.NEO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VMO.TO is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VMO.TO is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.45% for FCIM.NEO.

They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.38% for VMO.TO and 0.45% for FCIM.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMO.TO и FCIM.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор