PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMM.AX с VWICX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMM.AX с VWICX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMM.AX (Viridis Mining and Minerals Limited) is a stock, while VWICX (Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares) is Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, VMM.AX returned 160.86%/yr vs 20.01%/yr for VWICX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VMM.AX и VWICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Viridis Mining and Minerals Limited (VMM.AX) и Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VMM.AX торгуется в AUD, в то время как VWICX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWICX были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VMM.AX показывает доходность 187.45%, что значительно выше, чем у VWICX с доходностью 6.98%.

VMM.AX

1 день
0.00%
1 месяц
39.22%
С начала года
187.45%
6 месяцев
204.72%
1 год
914.29%
3 года*
160.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

VWICX

1 день
0.05%
1 месяц
2.38%
С начала года
6.98%
6 месяцев
8.66%
1 год
22.27%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMM.AX и VWICX

2026 (YTD)2025202420232022
VMM.AX
Viridis Mining and Minerals Limited		187.45%274.24%-76.17%559.52%-47.50%
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares		6.98%28.36%19.55%14.38%-5.23%

Correlation

The correlation between VMM.AX and VWICX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2022 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Viridis Mining and Minerals Limited

Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VWICX:
VWICX с VXUSVWICX с VWIGXVWICX с VZICXVWICX с VTIAXVWICX с VWILXVWICX с VGWAXVWICX с QWLD

Доходность на риск

VMM.AX vs. VWICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMM.AX
Ранг доходности на риск VMM.AX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMM.AX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMM.AX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMM.AX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMM.AX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMM.AX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VWICX
Ранг доходности на риск VWICX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWICX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWICX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWICX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWICX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWICX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMM.AX c VWICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viridis Mining and Minerals Limited (VMM.AX) и Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMM.AXVWICXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.34
2.10

+8.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.11
2.99

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.41

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

18.95

2.36

+16.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

49.34

9.59

+39.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMM.AX vs. VWICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMM.AX на текущий момент составляет 10.34, что выше коэффициента Шарпа VWICX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMM.AX и VWICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMM.AXVWICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34

2.10

+8.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.89

-0.25

Просадки

Сравнение просадок VMM.AX и VWICX

Максимальная просадка VMM.AX за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки VWICX в -23.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMM.AX и VWICX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMM.AXVWICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.00%

-23.71%

-66.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.06%

-9.59%

-48.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.00%

-9.59%

-80.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

0.00%

-8.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.95%

-4.10%

-37.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.39%

2.35%

+20.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VMM.AX и VWICX

Viridis Mining and Minerals Limited (VMM.AX) имеет более высокую волатильность в 22.59% по сравнению с Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что VMM.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMM.AXVWICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.59%

3.13%

+19.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.02%

9.02%

+63.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

106.62%

10.77%

+95.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

102.28%

11.04%

+91.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

102.28%

14.02%

+88.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMM.AX и VWICX

VMM.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
VMM.AX
Viridis Mining and Minerals Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares		3.79%4.33%2.58%2.10%1.99%4.27%1.80%0.11%

Часто задаваемые вопросы

VMM.AX and VWICX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMM.AX и VWICX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор