Сравнение VMIG.L с X7PS.L
VMIG.L (Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating) and X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - VMIG.L tracks the FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP while X7PS.L tracks the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 5 years, VMIG.L returned 6.63%/yr vs 31.54%/yr for X7PS.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMIG.L charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for X7PS.L.
Доходность
Сравнение доходности VMIG.L и X7PS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VMIG.L торгуется в GBP, в то время как X7PS.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X7PS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VMIG.L показывает доходность 6.92%, что значительно ниже, чем у X7PS.L с доходностью 13.65%.
VMIG.L
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 2.96%
- С начала года
- 6.92%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- —
X7PS.L
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 13.65%
- 1 год
- 47.90%
- 3 года*
- 43.02%
- 5 лет*
- 31.54%
- 10 лет*
- 16.34%
Сравнение доходности по годам VMIG.L и X7PS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIG.L Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 6.92% | 13.52% | 11.01% | 11.96% | -14.58% | 19.28% | -2.22% | 17.54% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 13.65% | 87.84% | 27.12% | 23.19% | 5.63% | 30.02% | -18.45% | 4.58% |
Correlation
The correlation between VMIG.L and X7PS.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.59 |
The correlation between VMIG.L and X7PS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMIG.L vs. X7PS.L — Ранг доходности на риск
VMIG.L
X7PS.L
Сравнение VMIG.L c X7PS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VMIG.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMIG.L | X7PS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.97 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 9.92 | -6.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMIG.L и X7PS.L
Максимальная просадка VMIG.L за все время составила -41.38%, что меньше максимальной просадки X7PS.L в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIG.L и X7PS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMIG.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.38% | -56.34% | +14.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -16.07% | +4.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.60% | -18.22% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.02% | -30.73% | +3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -2.58% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -14.49% | +6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 4.81% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMIG.L и X7PS.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VMIG.L) составляет 3.37%, в то время как у Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что VMIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMIG.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 5.51% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 18.93% | -8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.46% | 22.34% | -9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 23.77% | -8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 24.61% | -7.32% |
Сравнение комиссий VMIG.L и X7PS.L
VMIG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии X7PS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMIG.L и X7PS.L
Ни VMIG.L, ни X7PS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIG.L Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 0.00% | 0.51% | 3.22% | 3.33% | 3.21% | 2.55% | 2.05% | 1.41% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VMIG.L and X7PS.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VMIG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VMIG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for X7PS.L.
VMIG.L tracks FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP, while X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for VMIG.L and 0.20% for X7PS.L.
Подберите оптимальное распределение для VMIG.L и X7PS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор