PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMIG.L с MID
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VMIG.LMID
Дох-ть с нач. г.6.05%22.90%
Дох-ть за 1 год17.32%40.53%
Дох-ть за 3 года-1.77%0.17%
Коэф-т Шарпа1.072.46
Коэф-т Сортино1.593.37
Коэф-т Омега1.201.41
Коэф-т Кальмара0.681.41
Коэф-т Мартина5.4416.35
Индекс Язвы2.45%2.51%
Дневная вол-ть12.96%16.74%
Макс. просадка-41.38%-40.15%
Текущая просадка-7.72%-0.96%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между VMIG.L и MID составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VMIG.L и MID

С начала года, VMIG.L показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у MID с доходностью 22.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.45%
9.79%
VMIG.L
MID

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMIG.L и MID

VMIG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MID в 0.45%.


MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF
График комиссии MID с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VMIG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMIG.L c MID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VMIG.L) и American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VMIG.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMIG.L, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VMIG.L, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VMIG.L, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VMIG.L, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VMIG.L, с текущим значением в 4.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.95
MID
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MID, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MID, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MID, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MID, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MID, с текущим значением в 13.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.18

Сравнение коэффициента Шарпа VMIG.L и MID

Показатель коэффициента Шарпа VMIG.L на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа MID равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMIG.L и MID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.00
2.04
VMIG.L
MID

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMIG.L и MID

VMIG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.


TTM2023
VMIG.L
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating
0.00%0.00%
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF
0.13%0.02%

Просадки

Сравнение просадок VMIG.L и MID

Максимальная просадка VMIG.L за все время составила -41.38%, примерно равная максимальной просадке MID в -40.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIG.L и MID. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.98%
-0.96%
VMIG.L
MID

Волатильность

Сравнение волатильности VMIG.L и MID

Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VMIG.L) и American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) имеют волатильность 4.49% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.49%
4.44%
VMIG.L
MID