Сравнение VMFXX с FZTKX
VMFXX (Vanguard Federal Money Market Fund) and FZTKX (Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6) are both mutual funds - VMFXX is a Money Market fund managed by Vanguard, while FZTKX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, VMFXX returned 2.39%/yr vs 10.39%/yr for FZTKX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. VMFXX charges 0.11%/yr vs 0.50%/yr for FZTKX.
Доходность
Сравнение доходности VMFXX и FZTKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMFXX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у FZTKX с доходностью 13.16%.
VMFXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
FZTKX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- 13.16%
- 6 месяцев
- 14.80%
- 1 год
- 30.08%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMFXX и FZTKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 1.50% | 4.24% | 1.64% | 4.64% | 0.00% | 0.00% |
FZTKX Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6 | 13.16% | 24.06% | 14.42% | 20.87% | -18.12% | 5.12% |
Correlation
The correlation between VMFXX and FZTKX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMFXX vs. FZTKX — Ранг доходности на риск
VMFXX
FZTKX
Сравнение VMFXX c FZTKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) и Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6 (FZTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMFXX | FZTKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.21 | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMFXX | FZTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67 | 2.43 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.60 | 0.70 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.60 | 0.76 | +1.84 |
Просадки
Сравнение просадок VMFXX и FZTKX
Максимальная просадка VMFXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FZTKX в -30.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFXX и FZTKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMFXX | FZTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -30.91% | +30.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -9.68% | +9.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -15.42% | +15.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -27.13% | +27.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.45% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -5.47% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 2.17% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMFXX и FZTKX
Текущая волатильность для Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) составляет 0.30%, в то время как у Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6 (FZTKX) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что VMFXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMFXX | FZTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 4.27% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | 10.46% | -9.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12% | 12.74% | -11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.94% | 15.04% | -14.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.94% | 15.91% | -14.97% |
Сравнение комиссий VMFXX и FZTKX
VMFXX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FZTKX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMFXX и FZTKX
Дивидендная доходность VMFXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности FZTKX в 5.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZTKX Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6 | 5.47% | 4.33% | 2.33% | 2.06% | 12.18% | 12.02% | 5.15% | 6.78% | 8.12% | 2.88% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 3.87% | 4.14% | 1.63% | 4.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VMFXX and FZTKX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FZTKX has higher volatility (4.27%) compared to VMFXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, VMFXX dropped 0.00% vs FZTKX's -30.91%.
VMFXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMFXX и FZTKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор