Сравнение VLLU с SMRI
VLLU (Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF) and SMRI (Bushido Capital US Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. VLLU is passively managed, while SMRI is actively managed. Over the past year, VLLU returned 25.99% vs 35.67% for SMRI. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VLLU charges 0.25%/yr vs 0.71%/yr for SMRI.
Доходность
Сравнение доходности VLLU и SMRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLLU показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у SMRI с доходностью 18.58%.
VLLU
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 6.81%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 14.52%
- 1 год
- 25.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMRI
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- 18.58%
- 6 месяцев
- 18.82%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VLLU и SMRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | 11.69% | 17.35% | 2.68% |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | 18.58% | 17.41% | 7.68% |
Correlation
The correlation between VLLU and SMRI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between VLLU and SMRI has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLLU vs. SMRI — Ранг доходности на риск
VLLU
SMRI
Сравнение VLLU c SMRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) и Bushido Capital US Equity ETF (SMRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLLU | SMRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.44 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 5.27 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.10 | 16.62 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLLU | SMRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 2.46 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 1.44 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок VLLU и SMRI
Максимальная просадка VLLU за все время составила -16.62%, что меньше максимальной просадки SMRI в -18.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLLU и SMRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLLU | SMRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.62% | -18.45% | +1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -6.80% | +0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.17% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -2.71% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 2.15% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLLU и SMRI
Текущая волатильность для Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) составляет 3.54%, в то время как у Bushido Capital US Equity ETF (SMRI) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что VLLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLLU | SMRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 5.42% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 10.94% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.02% | 14.63% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 15.84% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 15.84% | -0.99% |
Сравнение комиссий VLLU и SMRI
VLLU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SMRI в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLLU и SMRI
Дивидендная доходность VLLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности SMRI в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | 0.95% | 1.32% | 0.98% | 0.45% |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | 1.36% | 1.52% | 0.90% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VLLU and SMRI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMRI has higher volatility (5.42%) compared to VLLU (3.54%). In terms of maximum drawdown, VLLU dropped -16.62% vs SMRI's -18.45%.
On 1-year performance, SMRI leads with 35.67% vs 25.99% for VLLU. On fees, VLLU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, VLLU has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMRI has performed better with a 35.67% return vs 25.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VLLU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.71% for SMRI.
VLLU has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.95% for SMRI.
They also come from different issuers: Harbor and Bushido. Their fees differ too: 0.25% for VLLU and 0.71% for SMRI.
SMRI currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLLU и SMRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор