PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VLGEA с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLGEA с VT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VLGEA (Village Super Market, Inc.) is a stock, while VT (Vanguard Total World Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, VLGEA returned 7.72%/yr vs 12.39%/yr for VT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VLGEA и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Village Super Market, Inc. (VLGEA) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLGEA показывает доходность 27.58%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции VLGEA уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 7.72% против 12.39% соответственно.

VLGEA

1 день
2.55%
1 месяц
9.52%
6 месяцев
27.53%
С начала года
27.58%
1 год
23.03%
3 года*
28.68%
5 лет*
17.88%
10 лет*
7.72%

VT

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
8.37%
С начала года
11.34%
1 год
22.85%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.87%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLGEA и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLGEA
Village Super Market, Inc.		27.58%14.91%26.05%17.66%4.11%9.46%-0.96%-8.94%21.18%-22.98%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.34%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between VLGEA and VT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.32

The correlation between VLGEA and VT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Village Super Market, Inc.

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с VLGEA:
VLGEA с NGVC
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

VLGEA vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLGEA
Ранг доходности на риск VLGEA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLGEA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLGEA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLGEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLGEA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLGEA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLGEA c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Village Super Market, Inc. (VLGEA) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLGEAVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.68

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
2.34

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

2.37

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.51

10.09

-7.58

VLGEA vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLGEA на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLGEA и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLGEA и VT

Максимальная просадка VLGEA за все время составила -61.49%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLGEA и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLGEAVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.49%

-50.27%

-11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.12%

-9.67%

-11.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.12%

-16.51%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-26.38%

+4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.81%

-34.24%

-12.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-1.67%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.32%

-6.98%

-17.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.23%

2.27%

+6.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VLGEA и VT

Village Super Market, Inc. (VLGEA) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что VLGEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLGEAVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

3.93%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.91%

11.49%

+18.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.41%

13.67%

+21.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.19%

16.20%

+11.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.91%

17.16%

+11.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLGEA и VT

Дивидендная доходность VLGEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLGEA
Village Super Market, Inc.		2.24%3.53%3.14%3.81%4.29%3.21%4.53%5.39%3.74%4.36%2.43%3.80%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VLGEA and VT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLGEA has higher volatility (6.40%) compared to VT (3.93%). In terms of maximum drawdown, VLGEA dropped -61.49% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLGEA и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор