Сравнение VLEU.DE с ELFC.DE
VLEU.DE (BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF) and ELFC.DE (Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF) are both Europe Equities funds - VLEU.DE tracks the BNP Paribas Low Vol Europe ESG while ELFC.DE tracks the EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, VLEU.DE returned 7.63%/yr vs 10.14%/yr for ELFC.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VLEU.DE и ELFC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLEU.DE показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у ELFC.DE с доходностью 12.62%.
VLEU.DE
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- —
ELFC.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение доходности по годам VLEU.DE и ELFC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEU.DE BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF | 4.90% | 12.78% | 10.91% | 11.65% | -13.54% | 27.36% | -5.16% | 25.67% | -3.52% | 14.10% |
ELFC.DE Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF | 12.62% | 17.73% | -0.16% | 15.69% | 1.54% | 21.96% | -7.15% | 19.94% | -4.03% | 6.11% |
Correlation
The correlation between VLEU.DE and ELFC.DE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2016 г. | 0.54 |
The correlation between VLEU.DE and ELFC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLEU.DE vs. ELFC.DE — Ранг доходности на риск
VLEU.DE
ELFC.DE
Сравнение VLEU.DE c ELFC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLEU.DE) и Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLEU.DE | ELFC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.33 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 3.00 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 8.42 | -6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLEU.DE | ELFC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.81 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.73 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.55 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок VLEU.DE и ELFC.DE
Максимальная просадка VLEU.DE за все время составила -32.22%, что меньше максимальной просадки ELFC.DE в -37.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEU.DE и ELFC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLEU.DE | ELFC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.22% | -37.68% | +5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -6.71% | -3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.56% | -15.02% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.89% | -16.85% | -3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -1.60% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -4.70% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.39% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLEU.DE и ELFC.DE
BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLEU.DE) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что VLEU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELFC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLEU.DE | ELFC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 2.62% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 8.07% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 11.12% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.47% | 13.76% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 16.40% | +0.17% |
Сравнение комиссий VLEU.DE и ELFC.DE
И VLEU.DE, и ELFC.DE имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLEU.DE и ELFC.DE
VLEU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ELFC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFC.DE Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF | 4.08% | 4.45% | 4.66% | 4.66% | 4.91% | 3.85% | 2.83% | 3.64% | 4.20% | 3.53% | 3.57% |
VLEU.DE BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VLEU.DE and ELFC.DE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VLEU.DE and ELFC.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.
VLEU.DE tracks BNP Paribas Low Vol Europe ESG, while ELFC.DE tracks EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50. They also come from different issuers: BNP Paribas and Deka.
Подберите оптимальное распределение для VLEU.DE и ELFC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор