Сравнение VLEQX с CTIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Villere Equity Fund (VLEQX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX).
VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. CTIGX управляется Calamos. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VLEQX и CTIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLEQX и CTIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 3.87% |
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 0.46% | 21.21% | 44.09% | 12.26% | -34.88% | 7.64% | 58.94% | -3.80% |
Доходность по периодам
С начала года, VLEQX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у CTIGX с доходностью 0.46%.
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
CTIGX
- 1 день
- 5.87%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 39.29%
- 3 года*
- 23.19%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLEQX и CTIGX
VLEQX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии CTIGX в 1.10%.
Доходность на риск
VLEQX vs. CTIGX — Ранг доходности на риск
VLEQX
CTIGX
Сравнение VLEQX c CTIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Equity Fund (VLEQX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLEQX | CTIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.37 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 1.93 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.25 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 3.51 | -3.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 12.62 | -12.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLEQX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.37 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.19 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.41 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между VLEQX и CTIGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLEQX и CTIGX
Дивидендная доходность VLEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности CTIGX в 4.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 4.57% | 4.59% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 11.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VLEQX и CTIGX
Максимальная просадка VLEQX за все время составила -35.60%, что меньше максимальной просадки CTIGX в -46.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEQX и CTIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLEQX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.60% | -46.26% | +10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -11.56% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.46% | -46.26% | +12.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.59% | -6.37% | -13.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -19.05% | +6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.21% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLEQX и CTIGX
Текущая волатильность для Villere Equity Fund (VLEQX) составляет 4.03%, в то время как у Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что VLEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLEQX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 12.85% | -8.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 20.84% | -12.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 28.76% | -12.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 26.85% | -7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 29.11% | -9.86% |