Сравнение VLEQX с CTIGX
VLEQX (Villere Equity Fund) and CTIGX (Calamos Timpani SMID Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VLEQX charges 1.22%/yr vs 1.10%/yr for CTIGX.
Доходность
Сравнение доходности VLEQX и CTIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VLEQX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTIGX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -2.84%
- 6 месяцев
- 18.20%
- С начала года
- 21.93%
- 1 год
- 46.91%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VLEQX и CTIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEQX Villere Equity Fund | 3.58% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 0.89% |
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 21.93% | 21.21% | 44.09% | 12.26% | -34.88% | 7.64% | 58.94% | -3.80% |
Correlation
The correlation between VLEQX and CTIGX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2019 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between VLEQX and CTIGX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLEQX vs. CTIGX — Ранг доходности на риск
VLEQX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CTIGX
Сравнение VLEQX c CTIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Equity Fund (VLEQX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLEQX | CTIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VLEQX и CTIGX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLEQX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -46.26% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -7.61% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -18.35% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VLEQX и CTIGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLEQX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 28.31% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 27.41% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 29.23% | — |
Сравнение комиссий VLEQX и CTIGX
VLEQX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии CTIGX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLEQX и CTIGX
Дивидендная доходность VLEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.57%, что больше доходности CTIGX в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 3.76% | 4.59% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 11.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLEQX Villere Equity Fund | 13.57% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
VLEQX and CTIGX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VLEQX и CTIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор