Сравнение VLED.DE с DBXI.DE
VLED.DE (BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF) and DBXI.DE (Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF) are both Europe Equities funds - VLED.DE tracks the BNP Paribas Low Vol Europe ESG while DBXI.DE tracks the FTSE MIB. Both are passively managed. Over the past 5 years, VLED.DE returned 7.61%/yr vs 19.73%/yr for DBXI.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VLED.DE и DBXI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLED.DE показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у DBXI.DE с доходностью 14.49%.
VLED.DE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- —
DBXI.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 18.42%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 28.95%
- 5 лет*
- 19.73%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение доходности по годам VLED.DE и DBXI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLED.DE BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF | 4.74% | 12.36% | 11.46% | 11.66% | -13.53% | 27.24% | -5.11% | 25.67% | -3.51% | 9.99% |
DBXI.DE Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF | 14.49% | 37.50% | 18.27% | 33.40% | -9.08% | 26.51% | -4.28% | 33.02% | -14.48% | 17.17% |
Correlation
The correlation between VLED.DE and DBXI.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2017 г. | 0.68 |
The correlation between VLED.DE and DBXI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLED.DE vs. DBXI.DE — Ранг доходности на риск
VLED.DE
DBXI.DE
Сравнение VLED.DE c DBXI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLED.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLED.DE | DBXI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.34 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 3.17 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 11.42 | -9.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLED.DE | DBXI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.94 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.09 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.19 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок VLED.DE и DBXI.DE
Максимальная просадка VLED.DE за все время составила -32.22%, что меньше максимальной просадки DBXI.DE в -69.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLED.DE и DBXI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLED.DE | DBXI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.22% | -69.49% | +37.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -9.62% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.51% | -17.56% | +5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | -25.10% | +5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -0.77% | -3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -29.56% | +24.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.67% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLED.DE и DBXI.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLED.DE) составляет 3.80%, в то время как у Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что VLED.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBXI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLED.DE | DBXI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 4.63% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 12.34% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.65% | 15.69% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 18.31% | -6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.50% | 20.37% | -6.87% |
Сравнение комиссий VLED.DE и DBXI.DE
И VLED.DE, и DBXI.DE имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLED.DE и DBXI.DE
Дивидендная доходность VLED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности DBXI.DE в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXI.DE Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF | 3.63% | 3.93% | 4.53% | 3.78% | 7.45% | 0.94% | 4.23% | 3.33% | 2.66% | 1.94% | 2.51% | 0.15% |
VLED.DE BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF | 2.68% | 2.94% | 2.30% | 2.02% | 2.83% | 1.82% | 2.68% | 3.20% | 3.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VLED.DE and DBXI.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VLED.DE and DBXI.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.
VLED.DE tracks BNP Paribas Low Vol Europe ESG, while DBXI.DE tracks FTSE MIB. They also come from different issuers: BNP Paribas and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для VLED.DE и DBXI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор