PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLCGX с GQEPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLCGX с GQEPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VLCGX (VALIC Company I Large Capital Growth Fund) and GQEPX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VLCGX returned 4.69%/yr vs 10.21%/yr for GQEPX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VLCGX charges 0.74%/yr vs 0.59%/yr for GQEPX.

Доходность

Сравнение доходности VLCGX и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Large Capital Growth Fund (VLCGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLCGX показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у GQEPX с доходностью 6.34%.

VLCGX

1 день
0.39%
1 месяц
2.33%
С начала года
8.77%
6 месяцев
8.24%
1 год
19.41%
3 года*
6.75%
5 лет*
4.69%
10 лет*
11.44%

GQEPX

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
6.34%
6 месяцев
8.29%
1 год
5.44%
3 года*
13.33%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLCGX и GQEPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VLCGX
VALIC Company I Large Capital Growth Fund		8.77%-13.56%16.33%23.73%-18.84%26.09%23.00%39.89%-10.48%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.34%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%27.21%-7.67%

Correlation

The correlation between VLCGX and GQEPX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г.

0.71

The correlation between VLCGX and GQEPX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Large Capital Growth Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VLCGX:
VLCGX с FCGSXVLCGX с AQEIXVLCGX с MRFOXVLCGX с BBLIXVLCGX с ACIHXVLCGX с VCSTXVLCGX с VCULX
Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с GQETXGQEPX с SWPPXGQEPX с JEPQGQEPX с VXUS

Доходность на риск

VLCGX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLCGX
Ранг доходности на риск VLCGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLCGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCGX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLCGX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Large Capital Growth Fund (VLCGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLCGXGQEPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
0.57

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
0.88

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.10

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

0.84

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

1.87

+6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLCGX vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLCGX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа GQEPX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLCGX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLCGXGQEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.57

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.65

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.71

-0.41

Просадки

Сравнение просадок VLCGX и GQEPX

Максимальная просадка VLCGX за все время составила -52.12%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCGX и GQEPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLCGXGQEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.12%

-28.45%

-23.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-6.77%

-3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.01%

-18.97%

-17.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-20.49%

-15.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.65%

-9.23%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-5.82%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.04%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VLCGX и GQEPX

Текущая волатильность для VALIC Company I Large Capital Growth Fund (VLCGX) составляет 3.12%, в то время как у GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что VLCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLCGXGQEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

3.72%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

7.69%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

10.09%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

15.86%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

18.72%

+1.52%

Сравнение комиссий VLCGX и GQEPX

VLCGX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLCGX и GQEPX

Дивидендная доходность VLCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности GQEPX в 6.56%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.56%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%0.00%
VLCGX
VALIC Company I Large Capital Growth Fund		9.60%0.00%6.08%9.19%13.16%8.61%6.80%6.20%0.63%3.42%

Часто задаваемые вопросы

VLCGX and GQEPX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQEPX has higher volatility (3.72%) compared to VLCGX (3.12%). In terms of maximum drawdown, VLCGX dropped -52.12% vs GQEPX's -28.45%.

VLCGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLCGX и GQEPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор