PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VK.PA с BMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VK.PA с BMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VK.PA (Vallourec) and BMA (Banco Macro S.A.) are both stocks. VK.PA operates in Steel (Basic Materials), while BMA operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, VK.PA returned -5.04%/yr vs 6.65%/yr for BMA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VK.PA и BMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vallourec (VK.PA) и Banco Macro S.A. (BMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VK.PA торгуется в EUR, в то время как BMA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BMA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VK.PA показывает доходность 55.96%, что значительно выше, чем у BMA с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции VK.PA уступали акциям BMA по среднегодовой доходности: -5.04% против 6.65% соответственно.

VK.PA

1 день
0.12%
1 месяц
-1.57%
С начала года
55.96%
6 месяцев
54.82%
1 год
58.43%
3 года*
36.99%
5 лет*
20.81%
10 лет*
-5.04%

BMA

1 день
-1.60%
1 месяц
14.09%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
3.39%
1 год
18.76%
3 года*
67.89%
5 лет*
48.63%
10 лет*
6.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VK.PA и BMA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VK.PA
Vallourec		55.96%4.90%17.08%14.30%39.43%-4.71%-76.22%72.99%-67.72%-23.13%
BMA
Banco Macro S.A.		-0.75%-15.00%302.73%85.88%34.92%-3.22%-60.59%-12.06%-58.88%59.23%

Correlation

The correlation between VK.PA and BMA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vallourec

Banco Macro S.A.

Часто сравнивают с VK.PA:
VK.PA с FDJ.PAVK.PA с SAF.PAVK.PA с TTEVK.PA с 1898.HKVK.PA с ARVK.PA с BORRVK.PA с 1088.HK
Часто сравнивают с BMA:
BMA с GGALBMA с BBARBMA с SUPVBMA с TEOBMA с DESPBMA с CRESYBMA с JXN

Доходность на риск

VK.PA vs. BMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VK.PA
Ранг доходности на риск VK.PA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VK.PA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VK.PA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VK.PA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VK.PA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VK.PA: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BMA
Ранг доходности на риск BMA: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMA: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMA: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VK.PA c BMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vallourec (VK.PA) и Banco Macro S.A. (BMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VK.PABMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
0.26

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
1.02

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.12

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

0.37

+3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

0.86

+7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VK.PA vs. BMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VK.PA на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа BMA равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VK.PA и BMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VK.PABMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.26

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.83

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.11

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.20

-0.18

Просадки

Сравнение просадок VK.PA и BMA

Максимальная просадка VK.PA за все время составила -99.47%, что больше максимальной просадки BMA в -90.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VK.PA и BMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VK.PABMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.47%

-90.66%

-8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-50.27%

+37.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.33%

-69.53%

+42.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.71%

-69.53%

+27.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.03%

-90.66%

-5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.48%

-29.62%

-66.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.86%

-46.30%

-5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.37%

21.84%

-15.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VK.PA и BMA

Vallourec (VK.PA) имеет более высокую волатильность в 17.50% по сравнению с Banco Macro S.A. (BMA) с волатильностью 16.00%. Это указывает на то, что VK.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VK.PABMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.50%

16.00%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.54%

36.79%

-12.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.24%

72.87%

-42.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.75%

58.70%

-14.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.40%

61.84%

-7.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VK.PA и BMA

VK.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMA
Banco Macro S.A.		5.63%2.38%6.10%7.75%7.28%0.00%0.00%6.20%5.05%0.65%1.53%0.00%
VK.PA
Vallourec		0.00%9.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VK.PA и BMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vallourec и Banco Macro S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. VK.PA значения в EUR, BMA значения в USD

Часто задаваемые вопросы

VK.PA and BMA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VK.PA и BMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор