PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VJPU.L с XDWU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VJPU.L с XDWU.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VJPU.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc) and XDWU.L (Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - VJPU.L is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan (USD Hedged), while XDWU.L is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VJPU.L returned 21.55%/yr vs 9.87%/yr for XDWU.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. VJPU.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XDWU.L.

Доходность

Сравнение доходности VJPU.L и XDWU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) и Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VJPU.L показывает доходность 18.13%, что значительно выше, чем у XDWU.L с доходностью 9.72%.

VJPU.L

1 день
-2.11%
1 месяц
-3.69%
6 месяцев
10.66%
С начала года
18.13%
1 год
46.51%
3 года*
27.54%
5 лет*
21.55%
10 лет*
—

XDWU.L

1 день
0.94%
1 месяц
2.36%
6 месяцев
7.74%
С начала года
9.72%
1 год
18.88%
3 года*
16.01%
5 лет*
9.87%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VJPU.L и XDWU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		18.13%31.51%23.81%35.67%-2.33%12.22%11.64%
XDWU.L
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C		9.72%25.35%13.23%0.32%-3.57%10.56%-1.48%

Correlation

The correlation between VJPU.L and XDWU.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2020 г.

0.31

The correlation between VJPU.L and XDWU.L shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VJPU.L и XDWU.L

Секторы
VJPU.L
XDWU.L

Промышленность

25.2%
1.4%

Технологии

19.4%

-

Финансовые услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.7%
0.5%

Коммуникационные услуги

8.0%

-

Здравоохранение

5.5%

-

Сырьевые материалы

4.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Недвижимость

3.0%

-

Коммунальные услуги

1.2%
97.3%

Энергетика

0.9%
0.5%

Промышленность

VJPU.L
25.2%
XDWU.L
1.4%

Технологии

VJPU.L
19.4%
XDWU.L

-

Финансовые услуги

VJPU.L
15.8%
XDWU.L

-

Потребительский циклический сектор

VJPU.L
12.7%
XDWU.L
0.5%

Коммуникационные услуги

VJPU.L
8.0%
XDWU.L

-

Здравоохранение

VJPU.L
5.5%
XDWU.L

-

Сырьевые материалы

VJPU.L
4.4%
XDWU.L

-

Потребительский защитный сектор

VJPU.L
4.0%
XDWU.L

-

Недвижимость

VJPU.L
3.0%
XDWU.L

-

Коммунальные услуги

VJPU.L
1.2%
XDWU.L
97.3%

Энергетика

VJPU.L
0.9%
XDWU.L
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с VJPU.L:
VJPU.L с IJPN.LVJPU.L с VOOVJPU.L с VJPA.LVJPU.L с VIGVJPU.L с VONEVJPU.L с DBJPVJPU.L с EWJ
Часто сравнивают с XDWU.L:
XDWU.L с IUUS.LXDWU.L с IUSU.LXDWU.L с XLUXDWU.L с NUCG.LXDWU.L с PMLP.LXDWU.L с JXIXDWU.L с IGLN.L

Доходность на риск

VJPU.L vs. XDWU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VJPU.L
Ранг доходности на риск VJPU.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPU.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPU.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPU.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPU.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPU.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XDWU.L
Ранг доходности на риск XDWU.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWU.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWU.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWU.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWU.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWU.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VJPU.L c XDWU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) и Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VJPU.LXDWU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.46

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.03

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.25

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

2.33

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.40

5.91

+10.49

VJPU.L vs. XDWU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VJPU.L на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа XDWU.L равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VJPU.L и XDWU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VJPU.L и XDWU.L

Максимальная просадка VJPU.L за все время составила -27.53%, что меньше максимальной просадки XDWU.L в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPU.L и XDWU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VJPU.LXDWU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.53%

-33.87%

+6.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-8.05%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-17.56%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.44%

-21.92%

+0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-3.38%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-5.28%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.19%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VJPU.L и XDWU.L

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.L) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что VJPU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VJPU.LXDWU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

4.08%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.00%

10.88%

+5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.00%

12.84%

+7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

15.15%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

15.63%

+3.97%

Сравнение комиссий VJPU.L и XDWU.L

VJPU.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDWU.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VJPU.L и XDWU.L

Ни VJPU.L, ни XDWU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VJPU.L and XDWU.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VJPU.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VJPU.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XDWU.L.

VJPU.L is categorized as Japan Equities, while XDWU.L is Utilities Equities. VJPU.L tracks FTSE Japan (USD Hedged), while XDWU.L tracks MSCI World/Utilities NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for VJPU.L and 0.25% for XDWU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VJPU.L и XDWU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор