PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VJPU.L с IJPE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VJPU.L с IJPE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VJPU.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc) and IJPE.L (iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating) are both Japan Equities funds - VJPU.L tracks the FTSE Japan (USD Hedged) while IJPE.L tracks the MSCI Japan Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VJPU.L returned 29.41%/yr vs 29.90%/yr for IJPE.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VJPU.L charges 0.20%/yr vs 0.64%/yr for IJPE.L.

Доходность

Сравнение доходности VJPU.L и IJPE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VJPU.L торгуется в USD, в то время как IJPE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VJPU.L показывает доходность 19.64%, что значительно выше, чем у IJPE.L с доходностью 17.53%.

VJPU.L

1 день
-0.28%
1 месяц
5.12%
С начала года
19.64%
6 месяцев
21.65%
1 год
53.38%
3 года*
29.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

IJPE.L

1 день
-0.29%
1 месяц
5.96%
С начала года
17.53%
6 месяцев
20.04%
1 год
51.77%
3 года*
29.90%
5 лет*
17.81%
10 лет*
14.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VJPU.L и IJPE.L

2026 (YTD)2025202420232022
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		19.64%31.52%23.80%35.64%1.68%
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		17.51%44.44%14.52%37.02%6.61%

Correlation

The correlation between VJPU.L and IJPE.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.89

The correlation between VJPU.L and IJPE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VJPU.L и IJPE.L

Секторы
VJPU.L
IJPE.L

Промышленность

26.6%
26.0%

Технологии

17.4%
19.1%

Финансовые услуги

15.9%
17.5%

Потребительский циклический сектор

12.8%
12.2%

Коммуникационные услуги

7.1%
7.9%

Здравоохранение

5.9%
6.3%

Сырьевые материалы

4.3%
3.0%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.6%

Недвижимость

3.4%
2.3%

Коммунальные услуги

1.3%
1.1%

Энергетика

1.0%
1.1%

Промышленность

VJPU.L
26.6%
IJPE.L
26.0%

Технологии

VJPU.L
17.4%
IJPE.L
19.1%

Финансовые услуги

VJPU.L
15.9%
IJPE.L
17.5%

Потребительский циклический сектор

VJPU.L
12.8%
IJPE.L
12.2%

Коммуникационные услуги

VJPU.L
7.1%
IJPE.L
7.9%

Здравоохранение

VJPU.L
5.9%
IJPE.L
6.3%

Сырьевые материалы

VJPU.L
4.3%
IJPE.L
3.0%

Потребительский защитный сектор

VJPU.L
4.2%
IJPE.L
3.6%

Недвижимость

VJPU.L
3.4%
IJPE.L
2.3%

Коммунальные услуги

VJPU.L
1.3%
IJPE.L
1.1%

Энергетика

VJPU.L
1.0%
IJPE.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с VJPU.L:
VJPU.L с IJPN.LVJPU.L с VOOVJPU.L с VJPA.LVJPU.L с VIGVJPU.L с VONEVJPU.L с DBJPVJPU.L с EWJ
Часто сравнивают с IJPE.L:
IJPE.L с IJPA.LIJPE.L с IJPD.LIJPE.L с EUNN.DEIJPE.L с HPJS.LIJPE.L с PAJS.LIJPE.L с JARI.LIJPE.L с XDJP.L

Доходность на риск

VJPU.L vs. IJPE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VJPU.L
Ранг доходности на риск VJPU.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPU.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPU.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPU.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPU.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPU.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IJPE.L
Ранг доходности на риск IJPE.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPE.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPE.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPE.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPE.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPE.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VJPU.L c IJPE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VJPU.LIJPE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.48

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
3.45

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.46

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.55

4.31

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.73

14.74

+4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VJPU.L vs. IJPE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VJPU.L на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPE.L равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VJPU.L и IJPE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VJPU.LIJPE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.48

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.47

+1.02

Просадки

Сравнение просадок VJPU.L и IJPE.L

Максимальная просадка VJPU.L за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки IJPE.L в -40.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPU.L и IJPE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VJPU.LIJPE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.40%

-40.48%

+15.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-11.96%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.40%

-20.61%

-4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.29%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-11.58%

+8.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.50%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VJPU.L и IJPE.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) составляет 3.82%, в то время как у iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что VJPU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VJPU.LIJPE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.55%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

16.21%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

20.79%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.45%

20.77%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

20.40%

-0.95%

Сравнение комиссий VJPU.L и IJPE.L

VJPU.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IJPE.L в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VJPU.L и IJPE.L

Ни VJPU.L, ни IJPE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VJPU.L and IJPE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VJPU.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VJPU.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.64% for IJPE.L.

VJPU.L tracks FTSE Japan (USD Hedged), while IJPE.L tracks MSCI Japan Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.20% for VJPU.L and 0.64% for IJPE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VJPU.L и IJPE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор