PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VJPU.L с IJPA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VJPU.L с IJPA.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VJPU.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc) and IJPA.L (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc) are both Japan Equities funds - VJPU.L tracks the FTSE Japan (USD Hedged) while IJPA.L tracks the MSCI Japan Investable Market Index (IMI). Both are passively managed. Over the past 5 years, VJPU.L returned 21.80%/yr vs 9.18%/yr for IJPA.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VJPU.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for IJPA.L.

Доходность

Сравнение доходности VJPU.L и IJPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VJPU.L показывает доходность 21.58%, что значительно выше, чем у IJPA.L с доходностью 16.31%.

VJPU.L

1 день
0.92%
1 месяц
2.52%
С начала года
21.58%
6 месяцев
22.12%
1 год
54.50%
3 года*
29.12%
5 лет*
21.80%
10 лет*
—

IJPA.L

1 день
0.85%
1 месяц
1.22%
С начала года
16.31%
6 месяцев
16.25%
1 год
34.80%
3 года*
19.20%
5 лет*
9.18%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VJPU.L и IJPA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		21.58%31.51%23.81%35.67%-2.33%12.22%11.64%
IJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc		16.31%27.28%6.62%19.34%-16.16%0.16%16.93%

Correlation

The correlation between VJPU.L and IJPA.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2020 г.

0.82

The correlation between VJPU.L and IJPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VJPU.L и IJPA.L

Секторы
VJPU.L
IJPA.L

Промышленность

25.2%
25.0%

Технологии

19.4%
20.1%

Финансовые услуги

15.8%
15.6%

Потребительский циклический сектор

12.7%
12.6%

Коммуникационные услуги

8.0%
7.6%

Здравоохранение

5.5%
5.5%

Сырьевые материалы

4.4%
4.6%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.9%

Недвижимость

3.0%
3.1%

Коммунальные услуги

1.2%
1.2%

Энергетика

0.9%
0.9%

Промышленность

VJPU.L
25.2%
IJPA.L
25.0%

Технологии

VJPU.L
19.4%
IJPA.L
20.1%

Финансовые услуги

VJPU.L
15.8%
IJPA.L
15.6%

Потребительский циклический сектор

VJPU.L
12.7%
IJPA.L
12.6%

Коммуникационные услуги

VJPU.L
8.0%
IJPA.L
7.6%

Здравоохранение

VJPU.L
5.5%
IJPA.L
5.5%

Сырьевые материалы

VJPU.L
4.4%
IJPA.L
4.6%

Потребительский защитный сектор

VJPU.L
4.0%
IJPA.L
3.9%

Недвижимость

VJPU.L
3.0%
IJPA.L
3.1%

Коммунальные услуги

VJPU.L
1.2%
IJPA.L
1.2%

Энергетика

VJPU.L
0.9%
IJPA.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с VJPU.L:
VJPU.L с IJPN.LVJPU.L с VOOVJPU.L с VJPA.LVJPU.L с VIGVJPU.L с VONEVJPU.L с DBJPVJPU.L с EWJ
Часто сравнивают с IJPA.L:
IJPA.L с IJPE.LIJPA.L с VJPN.LIJPA.L с IJPD.LIJPA.L с GLDIJPA.L с IAUIJPA.L с VJPB.LIJPA.L с FBT.L

Доходность на риск

VJPU.L vs. IJPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VJPU.L
Ранг доходности на риск VJPU.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPU.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPU.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPU.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPU.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPU.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IJPA.L
Ранг доходности на риск IJPA.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPA.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPA.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPA.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPA.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPA.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VJPU.L c IJPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VJPU.LIJPA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
1.69

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
2.48

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.32

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.67

2.85

+2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.77

9.41

+10.36

VJPU.L vs. IJPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VJPU.L на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа IJPA.L равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VJPU.L и IJPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VJPU.L и IJPA.L

Максимальная просадка VJPU.L за все время составила -27.53%, что меньше максимальной просадки IJPA.L в -40.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPU.L и IJPA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VJPU.LIJPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.53%

-40.74%

+13.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-12.15%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-13.96%

-7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.44%

-32.50%

+11.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-2.93%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-8.94%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.69%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VJPU.L и IJPA.L

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) имеют волатильность 5.90% и 6.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VJPU.LIJPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

6.11%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

17.21%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.56%

20.55%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.49%

17.75%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

16.83%

+2.76%

Сравнение комиссий VJPU.L и IJPA.L

VJPU.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IJPA.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VJPU.L и IJPA.L

Ни VJPU.L, ни IJPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VJPU.L and IJPA.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IJPA.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IJPA.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for VJPU.L.

VJPU.L tracks FTSE Japan (USD Hedged), while IJPA.L tracks MSCI Japan Investable Market Index (IMI). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.20% for VJPU.L and 0.12% for IJPA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VJPU.L и IJPA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор