PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VJPU.L с DXJA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VJPU.L с DXJA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VJPU.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc) and DXJA.L (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Japan Equities funds - VJPU.L tracks the FTSE Japan (USD Hedged) while DXJA.L tracks the WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VJPU.L returned 29.41%/yr vs 33.63%/yr for DXJA.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VJPU.L charges 0.20%/yr vs 0.48%/yr for DXJA.L.

Доходность

Сравнение доходности VJPU.L и DXJA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VJPU.L показывает доходность 19.64%, а DXJA.L немного выше – 20.38%.

VJPU.L

1 день
-0.28%
1 месяц
5.12%
С начала года
19.64%
6 месяцев
21.65%
1 год
53.38%
3 года*
29.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

DXJA.L

1 день
0.47%
1 месяц
4.28%
С начала года
20.38%
6 месяцев
23.67%
1 год
56.75%
3 года*
33.63%
5 лет*
26.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VJPU.L и DXJA.L

2026 (YTD)2025202420232022
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		19.64%31.52%23.80%35.64%1.68%
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc		20.38%33.47%28.93%41.24%4.24%

Correlation

The correlation between VJPU.L and DXJA.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.88

The correlation between VJPU.L and DXJA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VJPU.L и DXJA.L

Секторы
VJPU.L
DXJA.L

Промышленность

26.6%
28.3%

Технологии

17.4%
12.8%

Финансовые услуги

15.9%
19.4%

Потребительский циклический сектор

12.8%
16.4%

Коммуникационные услуги

7.1%
4.0%

Здравоохранение

5.9%
7.1%

Сырьевые материалы

4.3%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%
2.6%

Недвижимость

3.4%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Энергетика

1.0%
2.0%

Промышленность

VJPU.L
26.6%
DXJA.L
28.3%

Технологии

VJPU.L
17.4%
DXJA.L
12.8%

Финансовые услуги

VJPU.L
15.9%
DXJA.L
19.4%

Потребительский циклический сектор

VJPU.L
12.8%
DXJA.L
16.4%

Коммуникационные услуги

VJPU.L
7.1%
DXJA.L
4.0%

Здравоохранение

VJPU.L
5.9%
DXJA.L
7.1%

Сырьевые материалы

VJPU.L
4.3%
DXJA.L
7.5%

Потребительский защитный сектор

VJPU.L
4.2%
DXJA.L
2.6%

Недвижимость

VJPU.L
3.4%
DXJA.L

-

Коммунальные услуги

VJPU.L
1.3%
DXJA.L

-

Энергетика

VJPU.L
1.0%
DXJA.L
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с VJPU.L:
VJPU.L с IJPN.LVJPU.L с VOOVJPU.L с VJPA.LVJPU.L с VIGVJPU.L с VONEVJPU.L с DBJPVJPU.L с EWJ
Часто сравнивают с DXJA.L:
DXJA.L с JRIE.LDXJA.L с FJPS.LDXJA.L с DXJG.LDXJA.L с HMJP.LDXJA.L с HSJP.LDXJA.L с JPSR.LDXJA.L с EEJG.L

Доходность на риск

VJPU.L vs. DXJA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VJPU.L
Ранг доходности на риск VJPU.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPU.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPU.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPU.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPU.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPU.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DXJA.L
Ранг доходности на риск DXJA.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJA.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJA.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJA.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJA.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJA.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VJPU.L c DXJA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VJPU.LDXJA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.89

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
3.92

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.53

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.55

5.56

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.73

19.58

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VJPU.L vs. DXJA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VJPU.L на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJA.L равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VJPU.L и DXJA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VJPU.LDXJA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.89

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

1.12

+0.36

Просадки

Сравнение просадок VJPU.L и DXJA.L

Максимальная просадка VJPU.L за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки DXJA.L в -37.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPU.L и DXJA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VJPU.LDXJA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.40%

-37.52%

+12.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-10.10%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.40%

-23.00%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

0.00%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-5.84%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.87%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VJPU.L и DXJA.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) составляет 3.82%, в то время как у WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что VJPU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VJPU.LDXJA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.11%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

15.45%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

19.45%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.45%

20.94%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

23.87%

-4.42%

Сравнение комиссий VJPU.L и DXJA.L

VJPU.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DXJA.L в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VJPU.L и DXJA.L

Ни VJPU.L, ни DXJA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VJPU.L and DXJA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VJPU.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VJPU.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.48% for DXJA.L.

VJPU.L tracks FTSE Japan (USD Hedged), while DXJA.L tracks WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for VJPU.L and 0.48% for DXJA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VJPU.L и DXJA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор