PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VJPN.L с LGJP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VJPN.L с LGJP.L

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

VJPN.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing) and LGJP.L (L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both Japan Equities funds - VJPN.L tracks the TOPIX TR JPY while LGJP.L tracks the Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, VJPN.L returned 9.87%/yr vs 10.13%/yr for LGJP.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VJPN.L charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for LGJP.L.

Доходность

Сравнение доходности VJPN.L и LGJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VJPN.L торгуется в GBP, в то время как LGJP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGJP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VJPN.L показывает доходность 15.91%, а LGJP.L немного выше – 15.96%.

VJPN.L

1 день
2.33%
1 месяц
-4.19%
6 месяцев
11.24%
С начала года
15.91%
1 год
33.53%
3 года*
16.09%
5 лет*
9.87%
10 лет*
9.07%
Всё время*
8.90%

LGJP.L

1 день
2.15%
1 месяц
-3.25%
6 месяцев
11.12%
С начала года
15.96%
1 год
32.87%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
Всё время*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VJPN.L и LGJP.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VJPN.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing		15.91%18.06%8.47%13.41%-6.17%1.64%12.22%13.98%-5.41%
LGJP.L
L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)		15.96%16.72%10.25%14.24%-6.86%2.01%13.16%14.08%-5.47%

Correlation

The correlation between VJPN.L and LGJP.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.92

The correlation between VJPN.L and LGJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VJPN.L и LGJP.L

Секторы
VJPN.L
LGJP.L

Промышленность

23.5%
22.5%

Технологии

23.1%
22.6%

Финансовые услуги

16.2%
17.5%

Потребительский циклический сектор

12.0%
12.1%

Коммуникационные услуги

7.1%
8.1%

Здравоохранение

5.2%
5.5%

Сырьевые материалы

4.1%
3.6%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.9%

Недвижимость

2.9%
2.7%

Коммунальные услуги

1.2%
1.0%

Энергетика

0.8%
0.6%

Промышленность

VJPN.L
23.5%
LGJP.L
22.5%

Технологии

VJPN.L
23.1%
LGJP.L
22.6%

Финансовые услуги

VJPN.L
16.2%
LGJP.L
17.5%

Потребительский циклический сектор

VJPN.L
12.0%
LGJP.L
12.1%

Коммуникационные услуги

VJPN.L
7.1%
LGJP.L
8.1%

Здравоохранение

VJPN.L
5.2%
LGJP.L
5.5%

Сырьевые материалы

VJPN.L
4.1%
LGJP.L
3.6%

Потребительский защитный сектор

VJPN.L
4.0%
LGJP.L
3.9%

Недвижимость

VJPN.L
2.9%
LGJP.L
2.7%

Коммунальные услуги

VJPN.L
1.2%
LGJP.L
1.0%

Энергетика

VJPN.L
0.8%
LGJP.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing

L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с VJPN.L:
VJPN.L с XDJP.LVJPN.L с VJPN.DEVJPN.L с EEJG.LVJPN.L с LGJG.LVJPN.L с JEMAVJPN.L с VUSA.LVJPN.L с VOO
Часто сравнивают с LGJP.L:
LGJP.L с LDAP.LLGJP.L с BIOT.LLGJP.L с COMF.LLGJP.L с ENCO.LLGJP.L с HSXD.LLGJP.L с IDFF.LLGJP.L с IPXJ.L

Доходность на риск

VJPN.L vs. LGJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VJPN.L
Ранг доходности на риск VJPN.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPN.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPN.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPN.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPN.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPN.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
LGJP.L
Ранг доходности на риск LGJP.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJP.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJP.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJP.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJP.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJP.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VJPN.L c LGJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VJPN.LLGJP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.62

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.29

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.04

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

9.25

+0.24

VJPN.L vs. LGJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VJPN.L на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGJP.L равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VJPN.L и LGJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VJPN.L и LGJP.L

Максимальная просадка VJPN.L за все время составила -25.21%, что больше максимальной просадки LGJP.L в -23.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPN.L и LGJP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VJPN.LLGJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.21%

-23.10%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-10.76%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.49%

-13.79%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.34%

-18.15%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-4.10%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-4.98%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.55%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VJPN.L и LGJP.L

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) имеют волатильность 7.01% и 6.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VJPN.LLGJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

6.89%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.07%

17.08%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

20.22%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

16.83%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

17.45%

-1.48%

Сравнение комиссий VJPN.L и LGJP.L

VJPN.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии LGJP.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VJPN.L и LGJP.L

Дивидендная доходность VJPN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как LGJP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGJP.L
L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VJPN.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing		1.75%1.90%1.94%1.89%2.16%1.69%1.62%1.86%1.91%1.48%1.51%1.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VJPN.L and LGJP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGJP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGJP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for VJPN.L.

VJPN.L tracks TOPIX TR JPY, while LGJP.L tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: Vanguard and L&G. Their fees differ too: 0.15% for VJPN.L and 0.10% for LGJP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VJPN.L и LGJP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор