PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VJPN.L с FJPS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VJPN.L с FJPS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VJPN.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing) and FJPS.L (Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc) are both Japan Equities funds tracking the TOPIX TR JPY, from Vanguard and FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Irela respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, VJPN.L returned 10.73%/yr vs 10.03%/yr for FJPS.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VJPN.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for FJPS.L.

Доходность

Сравнение доходности VJPN.L и FJPS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) и Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc (FJPS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VJPN.L показывает доходность 16.32%, а FJPS.L немного выше – 16.69%.

VJPN.L

1 день
0.70%
1 месяц
4.00%
С начала года
16.32%
6 месяцев
16.34%
1 год
36.25%
3 года*
16.39%
5 лет*
10.73%
10 лет*
11.10%

FJPS.L

1 день
0.27%
1 месяц
4.86%
С начала года
16.69%
6 месяцев
15.61%
1 год
34.78%
3 года*
14.39%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VJPN.L и FJPS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
VJPN.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing		16.32%18.86%9.05%14.00%-5.70%2.26%2.00%
FJPS.L
Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc		16.69%14.84%8.88%12.32%-5.11%2.90%1.92%

Correlation

The correlation between VJPN.L and FJPS.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2020 г.

0.97

The correlation between VJPN.L and FJPS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VJPN.L и FJPS.L

Секторы
VJPN.L
FJPS.L

Промышленность

26.6%
21.9%

Технологии

17.4%
19.8%

Финансовые услуги

15.9%
18.9%

Потребительский циклический сектор

12.8%
11.4%

Коммуникационные услуги

7.1%
9.0%

Здравоохранение

5.9%
6.1%

Сырьевые материалы

4.3%
4.0%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.2%

Недвижимость

3.4%
2.0%

Коммунальные услуги

1.3%
0.8%

Энергетика

1.0%
1.8%

Промышленность

VJPN.L
26.6%
FJPS.L
21.9%

Технологии

VJPN.L
17.4%
FJPS.L
19.8%

Финансовые услуги

VJPN.L
15.9%
FJPS.L
18.9%

Потребительский циклический сектор

VJPN.L
12.8%
FJPS.L
11.4%

Коммуникационные услуги

VJPN.L
7.1%
FJPS.L
9.0%

Здравоохранение

VJPN.L
5.9%
FJPS.L
6.1%

Сырьевые материалы

VJPN.L
4.3%
FJPS.L
4.0%

Потребительский защитный сектор

VJPN.L
4.2%
FJPS.L
4.2%

Недвижимость

VJPN.L
3.4%
FJPS.L
2.0%

Коммунальные услуги

VJPN.L
1.3%
FJPS.L
0.8%

Энергетика

VJPN.L
1.0%
FJPS.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing

Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с VJPN.L:
VJPN.L с XDJP.LVJPN.L с VJPN.DEVJPN.L с EEJG.LVJPN.L с LGJG.LVJPN.L с JEMAVJPN.L с VUSA.LVJPN.L с ISF.L
Часто сравнивают с FJPS.L:
FJPS.L с SUJA.LFJPS.L с DXJA.LFJPS.L с DXJP.LFJPS.L с S400.LFJPS.L с JRIE.LFJPS.L с JARI.LFJPS.L с GLD

Доходность на риск

VJPN.L vs. FJPS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VJPN.L
Ранг доходности на риск VJPN.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPN.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPN.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPN.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPN.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPN.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FJPS.L
Ранг доходности на риск FJPS.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJPS.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPS.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPS.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPS.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPS.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VJPN.L c FJPS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) и Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc (FJPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VJPN.LFJPS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.83

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.56

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.20

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.40

10.51

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VJPN.L vs. FJPS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VJPN.L на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJPS.L равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VJPN.L и FJPS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VJPN.LFJPS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.83

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.62

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.59

+0.04

Просадки

Сравнение просадок VJPN.L и FJPS.L

Максимальная просадка VJPN.L за все время составила -25.19%, что больше максимальной просадки FJPS.L в -17.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPN.L и FJPS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VJPN.LFJPS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.19%

-17.38%

-7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-10.50%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-15.34%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

-17.38%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-5.17%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.20%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VJPN.L и FJPS.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) составляет 3.85%, в то время как у Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc (FJPS.L) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что VJPN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VJPN.LFJPS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

4.30%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

15.08%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

18.44%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

16.10%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

15.90%

0.00%

Сравнение комиссий VJPN.L и FJPS.L

VJPN.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FJPS.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VJPN.L и FJPS.L

Дивидендная доходность VJPN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, тогда как FJPS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJPS.L
Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VJPN.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing		2.23%2.54%2.47%2.39%2.64%2.31%2.14%2.36%2.55%1.94%2.04%2.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VJPN.L and FJPS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VJPN.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VJPN.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for FJPS.L.

Both ETFs track TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Vanguard and FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Irela. Their fees differ too: 0.15% for VJPN.L and 0.30% for FJPS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VJPN.L и FJPS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор