PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VJPN.DE с XDJE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VJPN.DE с XDJE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VJPN.DE (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing) and XDJE.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both Japan Equities funds - VJPN.DE tracks the TOPIX TR JPY while XDJE.DE tracks the Nikkei 225 Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, VJPN.DE returned 9.36%/yr vs 21.52%/yr for XDJE.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VJPN.DE charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for XDJE.DE.

Доходность

Сравнение доходности VJPN.DE и XDJE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDJE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VJPN.DE показывает доходность 14.38%, что значительно ниже, чем у XDJE.DE с доходностью 29.05%.

VJPN.DE

1 день
-2.45%
1 месяц
-4.26%
6 месяцев
7.35%
С начала года
14.38%
1 год
31.26%
3 года*
15.37%
5 лет*
9.36%
10 лет*
—

XDJE.DE

1 день
-2.96%
1 месяц
-8.43%
6 месяцев
21.32%
С начала года
29.05%
1 год
64.75%
3 года*
29.87%
5 лет*
21.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VJPN.DE и XDJE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VJPN.DE
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing		14.38%13.29%13.05%15.88%-11.56%9.49%4.96%21.66%-6.81%
XDJE.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		29.05%30.93%23.55%35.26%-9.02%5.24%16.17%16.86%-7.63%

Correlation

The correlation between VJPN.DE and XDJE.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г.

0.77

The correlation between VJPN.DE and XDJE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Часто сравнивают с VJPN.DE:
VJPN.DE с VJPN.LVJPN.DE с VOOVJPN.DE с EUNN.DEVJPN.DE с SPYVJPN.DE с VXUSVJPN.DE с JSRI.DEVJPN.DE с SMLN.DE
Часто сравнивают с XDJE.DE:
XDJE.DE с JPNE.DEXDJE.DE с PR1J.DEXDJE.DE с JPNH.DEXDJE.DE с NS4E.DEXDJE.DE с EMNJ.DEXDJE.DE с TTPX.DEXDJE.DE с ZPDW.DE

Доходность на риск

VJPN.DE vs. XDJE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VJPN.DE
Ранг доходности на риск VJPN.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPN.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPN.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPN.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPN.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPN.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XDJE.DE
Ранг доходности на риск XDJE.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDJE.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDJE.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDJE.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDJE.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDJE.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VJPN.DE c XDJE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDJE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VJPN.DEXDJE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.40

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.23

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

5.05

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.55

15.20

-4.65

VJPN.DE vs. XDJE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VJPN.DE на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа XDJE.DE равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VJPN.DE и XDJE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VJPN.DE и XDJE.DE

Максимальная просадка VJPN.DE за все время составила -28.35%, что меньше максимальной просадки XDJE.DE в -32.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPN.DE и XDJE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VJPN.DEXDJE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.35%

-32.45%

+4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-12.77%

+3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

-22.87%

+6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.85%

-22.87%

+4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-11.44%

+4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-6.09%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

4.25%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VJPN.DE и XDJE.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE) составляет 6.31%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDJE.DE) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что VJPN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDJE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VJPN.DEXDJE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

9.85%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

21.43%

-5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

26.88%

-7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

21.20%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

22.07%

-5.17%

Сравнение комиссий VJPN.DE и XDJE.DE

VJPN.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDJE.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VJPN.DE и XDJE.DE

Дивидендная доходность VJPN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности XDJE.DE в 0.85%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VJPN.DE
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing		1.77%1.91%1.93%1.91%2.22%1.66%1.62%1.80%1.94%0.59%
XDJE.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		0.85%1.11%1.21%1.32%2.27%1.08%1.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VJPN.DE and XDJE.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VJPN.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VJPN.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for XDJE.DE.

VJPN.DE tracks TOPIX TR JPY, while XDJE.DE tracks Nikkei 225 Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for VJPN.DE and 0.19% for XDJE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VJPN.DE и XDJE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор