Сравнение VJPN.DE с ESIH.L
VJPN.DE (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing) and ESIH.L (iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VJPN.DE is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while ESIH.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VJPN.DE returned 9.91%/yr vs 5.75%/yr for ESIH.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. VJPN.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for ESIH.L.
Доходность
Сравнение доходности VJPN.DE и ESIH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VJPN.DE торгуется в EUR, в то время как ESIH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIH.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VJPN.DE показывает доходность 16.51%, что значительно выше, чем у ESIH.L с доходностью -1.83%.
VJPN.DE
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 16.51%
- 6 месяцев
- 16.78%
- 1 год
- 31.52%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 9.12%
ESIH.L
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VJPN.DE и ESIH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VJPN.DE Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 16.51% | 13.28% | 13.05% | 15.88% | -11.76% | 9.73% | 0.69% |
ESIH.L iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF | -1.83% | 6.88% | 4.34% | 7.67% | -3.68% | 24.71% | 0.15% |
Correlation
The correlation between VJPN.DE and ESIH.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VJPN.DE vs. ESIH.L — Ранг доходности на риск
VJPN.DE
ESIH.L
Сравнение VJPN.DE c ESIH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE) и iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VJPN.DE | ESIH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.08 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 0.47 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | 1.04 | +9.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VJPN.DE | ESIH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.36 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.37 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.42 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок VJPN.DE и ESIH.L
Максимальная просадка VJPN.DE за все время составила -28.32%, что больше максимальной просадки ESIH.L в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPN.DE и ESIH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VJPN.DE | ESIH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.32% | -25.54% | -2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -12.93% | +3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.03% | -25.54% | +9.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.86% | -25.54% | +6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -11.02% | +10.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -7.22% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 5.81% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VJPN.DE и ESIH.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE) составляет 3.35%, в то время как у iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что VJPN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VJPN.DE | ESIH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 5.28% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | 11.85% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 16.89% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 15.72% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 15.50% | +1.78% |
Сравнение комиссий VJPN.DE и ESIH.L
VJPN.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ESIH.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VJPN.DE и ESIH.L
Дивидендная доходность VJPN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как ESIH.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIH.L iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VJPN.DE Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 1.66% | 1.91% | 1.93% | 1.91% | 2.22% | 1.65% | 1.62% | 1.80% | 1.94% | 1.49% | 1.55% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
VJPN.DE and ESIH.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VJPN.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VJPN.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ESIH.L.
VJPN.DE is categorized as Japan Equities, while ESIH.L is Health & Biotech Equities. VJPN.DE tracks TOPIX TR JPY, while ESIH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.15% for VJPN.DE and 0.18% for ESIH.L.
Подберите оптимальное распределение для VJPN.DE и ESIH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор