PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VJPA.L с IJPH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VJPA.L с IJPH.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VJPA.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc) and IJPH.L (iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF) are both Japan Equities funds - VJPA.L tracks the FTSE Japan Index while IJPH.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VJPA.L returned 8.91%/yr vs 19.19%/yr for IJPH.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VJPA.L charges 0.15%/yr vs 0.64%/yr for IJPH.L.

Доходность

Сравнение доходности VJPA.L и IJPH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc (VJPA.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VJPA.L торгуется в USD, в то время как IJPH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VJPA.L показывает доходность 15.94%, что значительно ниже, чем у IJPH.L с доходностью 19.62%.

VJPA.L

1 день
-0.19%
1 месяц
2.68%
С начала года
15.94%
6 месяцев
16.75%
1 год
33.65%
3 года*
18.65%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—

IJPH.L

1 день
-0.32%
1 месяц
3.85%
С начала года
19.62%
6 месяцев
22.66%
1 год
51.43%
3 года*
31.77%
5 лет*
19.19%
10 лет*
13.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VJPA.L и IJPH.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VJPA.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc		15.94%26.79%6.72%20.04%-16.20%0.35%16.08%4.51%
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF		19.62%39.14%21.76%41.27%-14.53%10.92%12.62%13.26%

Correlation

The correlation between VJPA.L and IJPH.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.84

The correlation between VJPA.L and IJPH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VJPA.L и IJPH.L

Секторы
VJPA.L
IJPH.L

Промышленность

26.6%
26.0%

Технологии

17.4%
19.1%

Финансовые услуги

15.9%
17.5%

Потребительский циклический сектор

12.8%
12.2%

Коммуникационные услуги

7.1%
7.9%

Здравоохранение

5.9%
6.3%

Сырьевые материалы

4.3%
3.0%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.6%

Недвижимость

3.4%
2.3%

Коммунальные услуги

1.3%
1.1%

Энергетика

1.0%
1.1%

Промышленность

VJPA.L
26.6%
IJPH.L
26.0%

Технологии

VJPA.L
17.4%
IJPH.L
19.1%

Финансовые услуги

VJPA.L
15.9%
IJPH.L
17.5%

Потребительский циклический сектор

VJPA.L
12.8%
IJPH.L
12.2%

Коммуникационные услуги

VJPA.L
7.1%
IJPH.L
7.9%

Здравоохранение

VJPA.L
5.9%
IJPH.L
6.3%

Сырьевые материалы

VJPA.L
4.3%
IJPH.L
3.0%

Потребительский защитный сектор

VJPA.L
4.2%
IJPH.L
3.6%

Недвижимость

VJPA.L
3.4%
IJPH.L
2.3%

Коммунальные услуги

VJPA.L
1.3%
IJPH.L
1.1%

Энергетика

VJPA.L
1.0%
IJPH.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF

Часто сравнивают с VJPA.L:
VJPA.L с VJPB.LVJPA.L с EWJVJPA.L с LGJG.LVJPA.L с HMJP.LVJPA.L с VJPU.LVJPA.L с MXJP.LVJPA.L с SJPA.L
Часто сравнивают с IJPH.L:
IJPH.L с SUJA.LIJPH.L с XSTC.LIJPH.L с XDJP.DEIJPH.L с EWJIJPH.L с XM1D.DEIJPH.L с ^N225IJPH.L с BRK-B

Доходность на риск

VJPA.L vs. IJPH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VJPA.L
Ранг доходности на риск VJPA.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPA.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPA.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPA.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPA.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPA.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IJPH.L
Ранг доходности на риск IJPH.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPH.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPH.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPH.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPH.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPH.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VJPA.L c IJPH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc (VJPA.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VJPA.LIJPH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.32

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.35

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

4.28

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

15.45

-6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VJPA.L vs. IJPH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VJPA.L на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPH.L равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VJPA.L и IJPH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VJPA.LIJPH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.32

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.87

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.60

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VJPA.L и IJPH.L

Максимальная просадка VJPA.L за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки IJPH.L в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPA.L и IJPH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VJPA.LIJPH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-45.23%

+13.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-11.86%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

-22.90%

+8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.06%

-30.30%

-1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.32%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-12.10%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.29%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VJPA.L и IJPH.L

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc (VJPA.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) имеют волатильность 4.47% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VJPA.LIJPH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.35%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

16.89%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

21.92%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

22.11%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

22.74%

-3.99%

Сравнение комиссий VJPA.L и IJPH.L

VJPA.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IJPH.L в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VJPA.L и IJPH.L

Ни VJPA.L, ни IJPH.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VJPA.L and IJPH.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VJPA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VJPA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.64% for IJPH.L.

VJPA.L tracks FTSE Japan Index, while IJPH.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.15% for VJPA.L and 0.64% for IJPH.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VJPA.L и IJPH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор