Сравнение VJPA.DE с VGWD.DE
VJPA.DE (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating) and VGWD.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) are both exchange-traded funds - VJPA.DE is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan, while VGWD.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VJPA.DE returned 9.95%/yr vs 11.49%/yr for VGWD.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VJPA.DE charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for VGWD.DE.
Доходность
Сравнение доходности VJPA.DE и VGWD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VJPA.DE показывает доходность 16.61%, что значительно выше, чем у VGWD.DE с доходностью 12.49%.
VJPA.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 16.61%
- 6 месяцев
- 16.99%
- 1 год
- 31.69%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- —
VGWD.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VJPA.DE и VGWD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VJPA.DE Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating | 16.61% | 13.28% | 13.06% | 15.86% | -11.63% | 3.39% |
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 12.49% | 13.16% | 15.75% | 7.29% | 0.08% | 12.99% |
Correlation
The correlation between VJPA.DE and VGWD.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between VJPA.DE and VGWD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VJPA.DE vs. VGWD.DE — Ранг доходности на риск
VJPA.DE
VGWD.DE
Сравнение VJPA.DE c VGWD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPA.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VJPA.DE | VGWD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.50 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 4.28 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | 16.37 | -6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VJPA.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.70 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.99 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.64 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок VJPA.DE и VGWD.DE
Максимальная просадка VJPA.DE за все время составила -18.92%, что меньше максимальной просадки VGWD.DE в -34.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPA.DE и VGWD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VJPA.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.92% | -34.57% | +15.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | -5.82% | -4.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.01% | -16.86% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | -16.86% | -2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.32% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -4.05% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 1.52% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VJPA.DE и VGWD.DE
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что VJPA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VJPA.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 2.33% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.61% | 6.95% | +7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 9.21% | +8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 11.52% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 14.23% | +1.93% |
Сравнение комиссий VJPA.DE и VGWD.DE
VJPA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VGWD.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VJPA.DE и VGWD.DE
VJPA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.49% | 2.84% | 3.05% | 3.39% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.21% | 3.70% | 0.58% |
VJPA.DE Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VJPA.DE and VGWD.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VJPA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VJPA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for VGWD.DE.
VJPA.DE is categorized as Japan Equities, while VGWD.DE is Global Equities. VJPA.DE tracks FTSE Japan, while VGWD.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield index. Their fees differ too: 0.15% for VJPA.DE and 0.29% for VGWD.DE.
Подберите оптимальное распределение для VJPA.DE и VGWD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор