PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VJPA.DE с SXRZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VJPA.DE с SXRZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VJPA.DE (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating) and SXRZ.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)) are both Japan Equities funds - VJPA.DE tracks the FTSE Japan while SXRZ.DE tracks the Nikkei 225®. Both are passively managed. Over the past 5 years, VJPA.DE returned 9.95%/yr vs 11.98%/yr for SXRZ.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VJPA.DE charges 0.15%/yr vs 0.48%/yr for SXRZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности VJPA.DE и SXRZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPA.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VJPA.DE показывает доходность 16.61%, что значительно ниже, чем у SXRZ.DE с доходностью 32.06%.

VJPA.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
3.68%
С начала года
16.61%
6 месяцев
16.99%
1 год
31.69%
3 года*
15.52%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—

SXRZ.DE

1 день
-1.49%
1 месяц
7.63%
С начала года
32.06%
6 месяцев
30.08%
1 год
60.04%
3 года*
20.34%
5 лет*
11.98%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VJPA.DE и SXRZ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
VJPA.DE
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating		16.61%13.28%13.06%15.86%-11.63%3.39%
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		32.06%15.71%13.83%17.70%-15.73%-2.46%

Correlation

The correlation between VJPA.DE and SXRZ.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г.

0.90

The correlation between VJPA.DE and SXRZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с VJPA.DE:
VJPA.DE с EUNN.DEVJPA.DE с WDTE.DEVJPA.DE с EWJVJPA.DE с IS3N.DEVJPA.DE с SXR5.DEVJPA.DE с VUAA.DEVJPA.DE с XFNT.DE
Часто сравнивают с SXRZ.DE:
SXRZ.DE с EWJSXRZ.DE с XNKY.DESXRZ.DE с IGMSXRZ.DE с SPYSXRZ.DE с PRWU.LSXRZ.DE с MWRD.LSXRZ.DE с URTH

Доходность на риск

VJPA.DE vs. SXRZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VJPA.DE
Ранг доходности на риск VJPA.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPA.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPA.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPA.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPA.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPA.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SXRZ.DE
Ранг доходности на риск SXRZ.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRZ.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRZ.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRZ.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRZ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VJPA.DE c SXRZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPA.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VJPA.DESXRZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.53

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.62

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

4.57

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

13.83

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VJPA.DE vs. SXRZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VJPA.DE на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа SXRZ.DE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VJPA.DE и SXRZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VJPA.DESXRZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.53

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.64

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.58

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VJPA.DE и SXRZ.DE

Максимальная просадка VJPA.DE за все время составила -18.92%, что меньше максимальной просадки SXRZ.DE в -29.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPA.DE и SXRZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VJPA.DESXRZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.92%

-29.90%

+10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-12.92%

+3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.01%

-20.19%

+4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-21.46%

+2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-1.49%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-7.26%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

4.28%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VJPA.DE и SXRZ.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPA.DE) составляет 3.34%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что VJPA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VJPA.DESXRZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

6.62%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

18.37%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

23.34%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

18.49%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

17.77%

-1.61%

Сравнение комиссий VJPA.DE и SXRZ.DE

VJPA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SXRZ.DE в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VJPA.DE и SXRZ.DE

Ни VJPA.DE, ни SXRZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VJPA.DE and SXRZ.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VJPA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VJPA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for SXRZ.DE.

VJPA.DE tracks FTSE Japan, while SXRZ.DE tracks Nikkei 225®. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.15% for VJPA.DE and 0.48% for SXRZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VJPA.DE и SXRZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор