PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIU.TO с ZEA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIU.TO с ZEA.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIU.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF) and ZEA.TO (BMO MSCI EAFE Index ETF) are both exchange-traded funds - VIU.TO is a International Equity fund tracking the FTSE Developed All Cap ex North America Index, while ZEA.TO is a Global Equities fund tracking the MSCI EAFE Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIU.TO returned 10.42%/yr vs 9.90%/yr for ZEA.TO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VIU.TO charges 0.23%/yr vs 0.22%/yr for ZEA.TO.

Доходность

Сравнение доходности VIU.TO и ZEA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIU.TO показывает доходность 17.08%, что значительно выше, чем у ZEA.TO с доходностью 10.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIU.TO имеют среднегодовую доходность 10.42%, а акции ZEA.TO немного отстают с 9.90%.

VIU.TO

1 день
0.30%
1 месяц
6.34%
С начала года
17.08%
6 месяцев
17.65%
1 год
33.04%
3 года*
20.64%
5 лет*
12.06%
10 лет*
10.42%

ZEA.TO

1 день
0.72%
1 месяц
4.84%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.55%
1 год
22.50%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.18%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIU.TO и ZEA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		17.08%27.83%10.72%15.66%-10.63%9.74%7.56%15.30%-7.39%19.22%
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		10.79%24.28%11.56%16.02%-8.51%10.64%5.13%16.71%-6.24%16.77%

Correlation

The correlation between VIU.TO and ZEA.TO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2015 г.

0.91

The correlation between VIU.TO and ZEA.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIU.TO и ZEA.TO

Секторы
VIU.TO
ZEA.TO

Финансовые услуги

25.6%
24.4%

Технологии

18.4%
10.5%

Промышленность

17.1%
20.0%

Здравоохранение

10.7%
10.5%

Потребительский защитный сектор

6.1%
6.8%

Потребительский циклический сектор

6.0%
7.6%

Сырьевые материалы

4.7%
6.0%

Энергетика

4.1%
3.9%

Коммуникационные услуги

3.1%
4.6%

Коммунальные услуги

2.9%
3.9%

Недвижимость

0.6%
1.9%

Финансовые услуги

VIU.TO
25.6%
ZEA.TO
24.4%

Технологии

VIU.TO
18.4%
ZEA.TO
10.5%

Промышленность

VIU.TO
17.1%
ZEA.TO
20.0%

Здравоохранение

VIU.TO
10.7%
ZEA.TO
10.5%

Потребительский защитный сектор

VIU.TO
6.1%
ZEA.TO
6.8%

Потребительский циклический сектор

VIU.TO
6.0%
ZEA.TO
7.6%

Сырьевые материалы

VIU.TO
4.7%
ZEA.TO
6.0%

Энергетика

VIU.TO
4.1%
ZEA.TO
3.9%

Коммуникационные услуги

VIU.TO
3.1%
ZEA.TO
4.6%

Коммунальные услуги

VIU.TO
2.9%
ZEA.TO
3.9%

Недвижимость

VIU.TO
0.6%
ZEA.TO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF

BMO MSCI EAFE Index ETF

Часто сравнивают с VIU.TO:
VIU.TO с XEF.TOVIU.TO с VIDY.TOVIU.TO с VCN.TOVIU.TO с VDU.TOVIU.TO с VFV.TOVIU.TO с XEQT.TOVIU.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с ZEA.TO:
ZEA.TO с XEF.TOZEA.TO с XEQT.TOZEA.TO с VXC.TOZEA.TO с XAW.TOZEA.TO с IEFAZEA.TO с ZSP.TOZEA.TO с VDU.TO

Доходность на риск

VIU.TO vs. ZEA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIU.TO
Ранг доходности на риск VIU.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIU.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIU.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIU.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIU.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIU.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ZEA.TO
Ранг доходности на риск ZEA.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEA.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEA.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEA.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEA.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEA.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIU.TO c ZEA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIU.TOZEA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.62

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.32

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.07

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.39

8.07

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIU.TO vs. ZEA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIU.TO на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа ZEA.TO равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIU.TO и ZEA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIU.TOZEA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.62

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.83

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.67

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.60

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VIU.TO и ZEA.TO

Максимальная просадка VIU.TO за все время составила -29.15%, примерно равная максимальной просадке ZEA.TO в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIU.TO и ZEA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIU.TOZEA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.15%

-27.80%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-10.91%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.26%

-14.11%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-23.67%

-1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.15%

-27.80%

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-1.43%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-4.63%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.79%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VIU.TO и ZEA.TO

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) имеют волатильность 5.63% и 5.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIU.TOZEA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.56%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

11.70%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

13.93%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

13.51%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

14.92%

+0.20%

Сравнение комиссий VIU.TO и ZEA.TO

VIU.TO берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии ZEA.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIU.TO и ZEA.TO

Дивидендная доходность VIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности ZEA.TO в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		2.16%2.48%2.55%2.65%2.75%2.37%1.97%2.67%2.75%2.12%1.71%0.27%
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		1.92%2.17%2.77%3.00%3.06%2.48%2.72%2.93%3.03%2.39%2.78%2.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VIU.TO and ZEA.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZEA.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZEA.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.23% for VIU.TO.

VIU.TO is categorized as International Equity, while ZEA.TO is Global Equities. VIU.TO tracks FTSE Developed All Cap ex North America Index, while ZEA.TO tracks MSCI EAFE Index. They also come from different issuers: Vanguard and BMO. Their fees differ too: 0.23% for VIU.TO and 0.22% for ZEA.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIU.TO и ZEA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор