PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIU.TO с ZDM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIU.TO с ZDM.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIU.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF) and ZDM.TO (BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF) are both International Equity funds - VIU.TO tracks the FTSE Developed All Cap ex North America Index while ZDM.TO tracks the MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIU.TO returned 10.42%/yr vs 10.94%/yr for ZDM.TO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIU.TO charges 0.23%/yr vs 0.22%/yr for ZDM.TO.

Доходность

Сравнение доходности VIU.TO и ZDM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) и BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIU.TO показывает доходность 17.08%, что значительно выше, чем у ZDM.TO с доходностью 9.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIU.TO имеют среднегодовую доходность 10.42%, а акции ZDM.TO немного впереди с 10.94%.

VIU.TO

1 день
0.30%
1 месяц
6.34%
С начала года
17.08%
6 месяцев
17.65%
1 год
33.04%
3 года*
20.64%
5 лет*
12.06%
10 лет*
10.42%

ZDM.TO

1 день
0.61%
1 месяц
3.68%
С начала года
9.96%
6 месяцев
11.50%
1 год
22.37%
3 года*
16.59%
5 лет*
11.87%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIU.TO и ZDM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		17.08%27.83%10.72%15.66%-10.63%9.74%7.56%15.30%-7.39%19.22%
ZDM.TO
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF		9.96%20.34%12.72%18.62%-5.78%18.93%0.25%23.21%-10.06%16.18%

Correlation

The correlation between VIU.TO and ZDM.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2015 г.

0.78

The correlation between VIU.TO and ZDM.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIU.TO и ZDM.TO

Секторы
VIU.TO
ZDM.TO

Финансовые услуги

25.6%
24.1%

Технологии

18.4%
9.5%

Промышленность

17.1%
19.6%

Здравоохранение

10.7%
11.1%

Потребительский защитный сектор

6.1%
7.1%

Потребительский циклический сектор

6.0%
7.9%

Сырьевые материалы

4.7%
5.8%

Энергетика

4.1%
4.3%

Коммуникационные услуги

3.1%
4.6%

Коммунальные услуги

2.9%
3.9%

Недвижимость

0.6%
1.9%

Финансовые услуги

VIU.TO
25.6%
ZDM.TO
24.1%

Технологии

VIU.TO
18.4%
ZDM.TO
9.5%

Промышленность

VIU.TO
17.1%
ZDM.TO
19.6%

Здравоохранение

VIU.TO
10.7%
ZDM.TO
11.1%

Потребительский защитный сектор

VIU.TO
6.1%
ZDM.TO
7.1%

Потребительский циклический сектор

VIU.TO
6.0%
ZDM.TO
7.9%

Сырьевые материалы

VIU.TO
4.7%
ZDM.TO
5.8%

Энергетика

VIU.TO
4.1%
ZDM.TO
4.3%

Коммуникационные услуги

VIU.TO
3.1%
ZDM.TO
4.6%

Коммунальные услуги

VIU.TO
2.9%
ZDM.TO
3.9%

Недвижимость

VIU.TO
0.6%
ZDM.TO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF

BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF

Часто сравнивают с VIU.TO:
VIU.TO с XEF.TOVIU.TO с VIDY.TOVIU.TO с VCN.TOVIU.TO с VDU.TOVIU.TO с VFV.TOVIU.TO с XEQT.TOVIU.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с ZDM.TO:
ZDM.TO с ZEA.TOZDM.TO с VI.TOZDM.TO с FCCM.NEOZDM.TO с EQCL.TOZDM.TO с XEF.TOZDM.TO с KNGX.TOZDM.TO с VFV.TO

Доходность на риск

VIU.TO vs. ZDM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIU.TO
Ранг доходности на риск VIU.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIU.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIU.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIU.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIU.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIU.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ZDM.TO
Ранг доходности на риск ZDM.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDM.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDM.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDM.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDM.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDM.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIU.TO c ZDM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) и BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIU.TOZDM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.73

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.48

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.30

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.39

9.58

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIU.TO vs. ZDM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIU.TO на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZDM.TO равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIU.TO и ZDM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIU.TOZDM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.73

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.86

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.52

+0.10

Просадки

Сравнение просадок VIU.TO и ZDM.TO

Максимальная просадка VIU.TO за все время составила -29.15%, что меньше максимальной просадки ZDM.TO в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIU.TO и ZDM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIU.TOZDM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.15%

-33.13%

+3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-9.82%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.26%

-14.07%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-15.63%

-9.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.15%

-33.13%

+3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-1.02%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-5.13%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.35%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VIU.TO и ZDM.TO

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что VIU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIU.TOZDM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

4.61%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

10.72%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

13.06%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

13.83%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

15.83%

-0.71%

Сравнение комиссий VIU.TO и ZDM.TO

VIU.TO берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии ZDM.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIU.TO и ZDM.TO

Дивидендная доходность VIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности ZDM.TO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		2.16%2.48%2.55%2.65%2.75%2.37%1.97%2.67%2.75%2.12%1.71%0.27%
ZDM.TO
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF		1.90%2.13%2.71%2.97%3.20%2.38%2.80%2.90%3.21%2.41%3.23%2.46%

Часто задаваемые вопросы

VIU.TO and ZDM.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZDM.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZDM.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.23% for VIU.TO.

VIU.TO tracks FTSE Developed All Cap ex North America Index, while ZDM.TO tracks MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Index. They also come from different issuers: Vanguard and BMO. Their fees differ too: 0.23% for VIU.TO and 0.22% for ZDM.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIU.TO и ZDM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор