PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIU.TO с VBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIU.TO с VBAL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIU.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF) and VBAL.TO (Vanguard Balanced ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - VIU.TO is a International Equity fund tracking the FTSE Developed All Cap ex North America Index, while VBAL.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. VIU.TO is passively managed, while VBAL.TO is actively managed. Over the past 5 years, VIU.TO returned 12.06%/yr vs 7.94%/yr for VBAL.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VIU.TO charges 0.23%/yr vs 0.24%/yr for VBAL.TO.

Доходность

Сравнение доходности VIU.TO и VBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIU.TO показывает доходность 17.08%, что значительно выше, чем у VBAL.TO с доходностью 8.49%.

VIU.TO

1 день
0.30%
1 месяц
6.34%
С начала года
17.08%
6 месяцев
17.65%
1 год
33.04%
3 года*
20.64%
5 лет*
12.06%
10 лет*
10.42%

VBAL.TO

1 день
0.33%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.49%
6 месяцев
6.66%
1 год
18.67%
3 года*
14.02%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIU.TO и VBAL.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		17.08%27.83%10.72%15.66%-10.63%9.74%7.56%15.30%-9.79%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		8.49%11.88%14.56%12.43%-11.44%10.16%10.23%14.85%-2.87%

Correlation

The correlation between VIU.TO and VBAL.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г.

0.84

The correlation between VIU.TO and VBAL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIU.TO и VBAL.TO

Секторы
VIU.TO
VBAL.TO

Финансовые услуги

25.6%
20.6%

Технологии

18.4%
20.4%

Промышленность

17.1%
11.6%

Здравоохранение

10.7%
6.7%

Потребительский защитный сектор

6.1%
4.6%

Потребительский циклический сектор

6.0%
7.9%

Сырьевые материалы

4.7%
8.5%

Энергетика

4.1%
8.6%

Коммуникационные услуги

3.1%
6.1%

Коммунальные услуги

2.9%
2.8%

Недвижимость

0.6%
2.3%

Финансовые услуги

VIU.TO
25.6%
VBAL.TO
20.6%

Технологии

VIU.TO
18.4%
VBAL.TO
20.4%

Промышленность

VIU.TO
17.1%
VBAL.TO
11.6%

Здравоохранение

VIU.TO
10.7%
VBAL.TO
6.7%

Потребительский защитный сектор

VIU.TO
6.1%
VBAL.TO
4.6%

Потребительский циклический сектор

VIU.TO
6.0%
VBAL.TO
7.9%

Сырьевые материалы

VIU.TO
4.7%
VBAL.TO
8.5%

Энергетика

VIU.TO
4.1%
VBAL.TO
8.6%

Коммуникационные услуги

VIU.TO
3.1%
VBAL.TO
6.1%

Коммунальные услуги

VIU.TO
2.9%
VBAL.TO
2.8%

Недвижимость

VIU.TO
0.6%
VBAL.TO
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF

Vanguard Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с VIU.TO:
VIU.TO с XEF.TOVIU.TO с VIDY.TOVIU.TO с VCN.TOVIU.TO с VDU.TOVIU.TO с VFV.TOVIU.TO с XEQT.TOVIU.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с VBAL.TO:
VBAL.TO с VGRO.TOVBAL.TO с XBAL.TOVBAL.TO с VEQT.TOVBAL.TO с XEQT.TOVBAL.TO с VCNS.TOVBAL.TO с VOOVBAL.TO с VT

Доходность на риск

VIU.TO vs. VBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIU.TO
Ранг доходности на риск VIU.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIU.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIU.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIU.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIU.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIU.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VBAL.TO
Ранг доходности на риск VBAL.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIU.TO c VBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIU.TOVBAL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.35

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.35

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

3.16

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.39

13.42

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIU.TO vs. VBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIU.TO на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBAL.TO равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIU.TO и VBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIU.TOVBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.35

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.92

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.78

-0.16

Просадки

Сравнение просадок VIU.TO и VBAL.TO

Максимальная просадка VIU.TO за все время составила -29.15%, что больше максимальной просадки VBAL.TO в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIU.TO и VBAL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIU.TOVBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.15%

-21.19%

-7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-5.93%

-5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.26%

-9.68%

-4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-16.45%

-8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-3.16%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.39%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VIU.TO и VBAL.TO

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что VIU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIU.TOVBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

2.72%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

6.60%

+6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

7.99%

+7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

8.63%

+5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

10.09%

+5.03%

Сравнение комиссий VIU.TO и VBAL.TO

VIU.TO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии VBAL.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIU.TO и VBAL.TO

Дивидендная доходность VIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности VBAL.TO в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		2.05%2.21%2.26%2.32%2.16%1.91%1.79%2.20%1.99%0.00%0.00%0.00%
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		2.16%2.48%2.55%2.65%2.75%2.37%1.97%2.67%2.75%2.12%1.71%0.27%

Часто задаваемые вопросы

VIU.TO and VBAL.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VIU.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VIU.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.24% for VBAL.TO.

VIU.TO is categorized as International Equity, while VBAL.TO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.23% for VIU.TO and 0.24% for VBAL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIU.TO и VBAL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор