PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIU.TO с HXDM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIU.TO с HXDM.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIU.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF) and HXDM.TO (Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF) are both International Equity funds - VIU.TO tracks the FTSE Developed All Cap ex North America Index while HXDM.TO tracks the Global X EAFE Futures Roll Index (Total Return). Both are passively managed. Over the past 5 years, VIU.TO returned 12.06%/yr vs 10.68%/yr for HXDM.TO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VIU.TO charges 0.23%/yr vs 0.20%/yr for HXDM.TO.

Доходность

Сравнение доходности VIU.TO и HXDM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) и Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIU.TO показывает доходность 17.08%, что значительно выше, чем у HXDM.TO с доходностью 10.44%.

VIU.TO

1 день
0.30%
1 месяц
6.34%
С начала года
17.08%
6 месяцев
17.65%
1 год
33.04%
3 года*
20.64%
5 лет*
12.06%
10 лет*
10.42%

HXDM.TO

1 день
0.69%
1 месяц
4.92%
С начала года
10.44%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.22%
3 года*
17.13%
5 лет*
10.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIU.TO и HXDM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		17.08%27.83%10.72%15.66%-10.63%9.74%7.56%15.30%-7.39%6.37%
HXDM.TO
Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF		10.44%24.06%11.07%15.09%-8.78%10.16%4.59%15.19%-7.21%5.87%

Correlation

The correlation between VIU.TO and HXDM.TO is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г.

0.91

The correlation between VIU.TO and HXDM.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIU.TO и HXDM.TO

Секторы
VIU.TO
HXDM.TO

Финансовые услуги

25.6%
16.0%

Технологии

18.4%
8.8%

Промышленность

17.1%
14.7%

Здравоохранение

10.7%
14.4%

Потребительский защитный сектор

6.1%
11.8%

Потребительский циклический сектор

6.0%
10.2%

Сырьевые материалы

4.7%
7.5%

Энергетика

4.1%
3.4%

Коммуникационные услуги

3.1%
6.2%

Коммунальные услуги

2.9%
3.9%

Недвижимость

0.6%
3.1%

Финансовые услуги

VIU.TO
25.6%
HXDM.TO
16.0%

Технологии

VIU.TO
18.4%
HXDM.TO
8.8%

Промышленность

VIU.TO
17.1%
HXDM.TO
14.7%

Здравоохранение

VIU.TO
10.7%
HXDM.TO
14.4%

Потребительский защитный сектор

VIU.TO
6.1%
HXDM.TO
11.8%

Потребительский циклический сектор

VIU.TO
6.0%
HXDM.TO
10.2%

Сырьевые материалы

VIU.TO
4.7%
HXDM.TO
7.5%

Энергетика

VIU.TO
4.1%
HXDM.TO
3.4%

Коммуникационные услуги

VIU.TO
3.1%
HXDM.TO
6.2%

Коммунальные услуги

VIU.TO
2.9%
HXDM.TO
3.9%

Недвижимость

VIU.TO
0.6%
HXDM.TO
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF

Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с VIU.TO:
VIU.TO с XEF.TOVIU.TO с VIDY.TOVIU.TO с VCN.TOVIU.TO с VDU.TOVIU.TO с VFV.TOVIU.TO с XEQT.TOVIU.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с HXDM.TO:
HXDM.TO с HXS.TOHXDM.TO с XEF.TOHXDM.TO с QDXH.TOHXDM.TO с XEQT.TOHXDM.TO с VXM.TOHXDM.TO с ZEA.TOHXDM.TO с TPU.TO

Доходность на риск

VIU.TO vs. HXDM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIU.TO
Ранг доходности на риск VIU.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIU.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIU.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIU.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIU.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIU.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
HXDM.TO
Ранг доходности на риск HXDM.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXDM.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXDM.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXDM.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXDM.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXDM.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIU.TO c HXDM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) и Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIU.TOHXDM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.50

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.14

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.27

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

1.96

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.39

7.57

+3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIU.TO vs. HXDM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIU.TO на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа HXDM.TO равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIU.TO и HXDM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIU.TOHXDM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.50

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.76

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.59

+0.04

Просадки

Сравнение просадок VIU.TO и HXDM.TO

Максимальная просадка VIU.TO за все время составила -29.15%, примерно равная максимальной просадке HXDM.TO в -28.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIU.TO и HXDM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIU.TOHXDM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.15%

-28.43%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-11.40%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.26%

-14.65%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-23.87%

-1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-1.36%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-4.74%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.94%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VIU.TO и HXDM.TO

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) и Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) имеют волатильность 5.63% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIU.TOHXDM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.70%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

12.55%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

14.91%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

14.07%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

15.42%

-0.30%

Сравнение комиссий VIU.TO и HXDM.TO

VIU.TO берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии HXDM.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIU.TO и HXDM.TO

Дивидендная доходность VIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как HXDM.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXDM.TO
Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		2.16%2.48%2.55%2.65%2.75%2.37%1.97%2.67%2.75%2.12%1.71%0.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VIU.TO and HXDM.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HXDM.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXDM.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.23% for VIU.TO.

VIU.TO tracks FTSE Developed All Cap ex North America Index, while HXDM.TO tracks Global X EAFE Futures Roll Index (Total Return). They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.23% for VIU.TO and 0.20% for HXDM.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIU.TO и HXDM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор