Сравнение VITPX с FGJEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX).
VITPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. FGJEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности VITPX и FGJEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VITPX и FGJEX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | -3.97% | 24.78% |
FGJEX Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z | -0.45% | 24.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VITPX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у FGJEX с доходностью -0.45%.
VITPX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 13.67%
FGJEX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VITPX и FGJEX
VITPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FGJEX в 0.46%.
Доходность на риск
VITPX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск
VITPX
FGJEX
Сравнение VITPX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VITPX | FGJEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VITPX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 2.34 | -1.87 |
Корреляция
Корреляция между VITPX и FGJEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITPX и FGJEX
Дивидендная доходность VITPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности FGJEX в 9.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 2.61% | 2.64% | 4.14% | 2.41% | 6.48% | 5.38% | 11.57% | 2.91% | 3.93% | 1.90% | 2.80% | 2.30% |
FGJEX Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z | 9.63% | 9.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VITPX и FGJEX
Максимальная просадка VITPX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITPX и FGJEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VITPX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.28% | -8.32% | -46.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -5.93% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -1.07% | -7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VITPX и FGJEX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VITPX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 11.08% | +7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 11.08% | +6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 11.08% | +7.32% |