PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITAX с STK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VITAX с STK

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK).

VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VITAX и STK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VITAX и STK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-11.14%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		4.31%24.85%17.74%46.60%-30.36%48.63%25.39%52.73%-14.91%33.52%

Доходность по периодам

С начала года, VITAX показывает доходность -11.14%, что значительно ниже, чем у STK с доходностью 4.31%. За последние 10 лет акции VITAX превзошли акции STK по среднегодовой доходности: 20.84% против 19.03% соответственно.

VITAX

1 день
-1.79%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-11.14%
6 месяцев
-10.25%
1 год
23.94%
3 года*
20.87%
5 лет*
14.06%
10 лет*
20.84%

STK

1 день
5.54%
1 месяц
-6.23%
С начала года
4.31%
6 месяцев
12.70%
1 год
46.63%
3 года*
22.64%
5 лет*
14.46%
10 лет*
19.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund

Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX
Часто сравнивают с STK:
STK с ADXSTK с GGNSTK с XLKSTK с QQQSTK с BSTSTK с AVALXSTK с SPY

Сравнение комиссий VITAX и STK

VITAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии STK в 1.26%.

STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VITAX vs. STK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
STK
Ранг доходности на риск STK: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STK: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STK: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STK: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITAX c STK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VITAXSTKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.83

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.53

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

3.31

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

12.25

-8.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VITAX vs. STK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITAX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа STK равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITAX и STK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VITAXSTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.83

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.74

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.64

-0.05

Корреляция

Корреляция между VITAX и STK составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITAX и STK

Дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности STK в 7.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.46%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		7.16%7.38%16.02%6.70%12.62%8.48%6.79%7.86%14.88%11.82%9.87%10.32%

Просадки

Сравнение просадок VITAX и STK

Максимальная просадка VITAX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITAX и STK.

Загрузка...

Показатели просадок

VITAXSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-41.74%

-13.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-13.59%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-36.27%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-41.74%

+6.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.38%

-7.51%

-8.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-7.47%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

3.67%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VITAX и STK

Текущая волатильность для Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) составляет 6.70%, в то время как у Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что VITAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VITAXSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

9.65%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

17.90%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.38%

25.65%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.22%

24.83%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

25.91%

-1.22%