PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITAX с GTTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VITAX с GTTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) and GTTIX (Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I) are both Technology Equities funds. VITAX is passively managed, while GTTIX is actively managed. Over the past 10 years, VITAX returned 25.78%/yr vs 7.97%/yr for GTTIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VITAX charges 0.09%/yr vs 0.90%/yr for GTTIX.

Доходность

Сравнение доходности VITAX и GTTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VITAX показывает доходность 31.69%, что значительно выше, чем у GTTIX с доходностью 17.22%. За последние 10 лет акции VITAX превзошли акции GTTIX по среднегодовой доходности: 25.78% против 7.97% соответственно.

VITAX

1 день
-1.47%
1 месяц
15.99%
С начала года
31.69%
6 месяцев
29.88%
1 год
59.67%
3 года*
33.49%
5 лет*
22.22%
10 лет*
25.78%

GTTIX

1 день
-2.13%
1 месяц
6.32%
С начала года
17.22%
6 месяцев
19.58%
1 год
39.04%
3 года*
24.67%
5 лет*
7.17%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VITAX и GTTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		31.69%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%
GTTIX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I		17.22%27.42%14.93%22.82%-28.59%5.17%16.44%16.44%-11.28%14.18%

Correlation

The correlation between VITAX and GTTIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.71

Over the past year, the correlation between VITAX and GTTIX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I

Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX
Часто сравнивают с GTTIX:
GTTIX с ICTEXGTTIX с STPAXGTTIX с STKGTTIX с CCOYXGTTIX с FSPTXGTTIX с WIREXGTTIX с FDCPX

Доходность на риск

VITAX vs. GTTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GTTIX
Ранг доходности на риск GTTIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTTIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTTIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTTIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTTIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTTIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITAX c GTTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VITAXGTTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.83

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
3.99

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.49

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

4.41

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

11.23

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VITAX vs. GTTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITAX на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTTIX равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITAX и GTTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VITAXGTTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

2.83

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.44

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.49

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.47

+0.19

Просадки

Сравнение просадок VITAX и GTTIX

Максимальная просадка VITAX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки GTTIX в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITAX и GTTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VITAXGTTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-39.84%

-14.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-9.08%

-7.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.38%

-15.74%

-11.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-39.84%

+4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-39.84%

+4.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-2.13%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-8.15%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

3.56%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VITAX и GTTIX

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что VITAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VITAXGTTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

5.39%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.18%

10.76%

+5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

14.18%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

16.42%

+8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

16.42%

+8.42%

Сравнение комиссий VITAX и GTTIX

VITAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GTTIX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITAX и GTTIX

Дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности GTTIX в 15.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTTIX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I		15.30%17.94%0.00%0.32%2.29%6.74%3.09%7.22%6.96%7.11%7.34%8.62%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VITAX and GTTIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITAX has higher volatility (6.42%) compared to GTTIX (5.39%). In terms of maximum drawdown, VITAX dropped -54.81% vs GTTIX's -39.84%.

VITAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VITAX и GTTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор