PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VISAX с MWNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VISAX с MWNIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VISAX (Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A) and MWNIX (MFS International New Discovery Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, VISAX returned 7.85%/yr vs 6.33%/yr for MWNIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VISAX charges 1.44%/yr vs 1.03%/yr for MWNIX.

Доходность

Сравнение доходности VISAX и MWNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A (VISAX) и MFS International New Discovery Fund (MWNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VISAX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у MWNIX с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции VISAX превзошли акции MWNIX по среднегодовой доходности: 7.85% против 6.33% соответственно.

VISAX

1 день
0.64%
1 месяц
1.90%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.68%
1 год
-3.97%
3 года*
9.65%
5 лет*
-1.18%
10 лет*
7.85%

MWNIX

1 день
-0.11%
1 месяц
2.42%
С начала года
6.86%
6 месяцев
7.86%
1 год
11.22%
3 года*
10.11%
5 лет*
3.01%
10 лет*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VISAX и MWNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VISAX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A		0.05%13.92%3.87%21.99%-34.52%5.48%24.02%27.25%-7.04%28.20%
MWNIX
MFS International New Discovery Fund		6.86%16.88%0.90%13.03%-18.63%5.06%9.98%22.85%-10.41%30.67%

Correlation

The correlation between VISAX and MWNIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.79

The correlation between VISAX and MWNIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A

MFS International New Discovery Fund

Часто сравнивают с VISAX:
VISAX с WISIXVISAX с AVANXVISAX с HRIOXVISAX с ALOIXVISAX с FIQIXVISAX с VYMVISAX с AVDVX
Часто сравнивают с MWNIX:
MWNIX с BINCXMWNIX с ACINXMWNIX с YASLXMWNIX с COIIXMWNIX с FTISXMWNIX с ARTJXMWNIX с IEGAX

Доходность на риск

VISAX vs. MWNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VISAX
Ранг доходности на риск VISAX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISAX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISAX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISAX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
MWNIX
Ранг доходности на риск MWNIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWNIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWNIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWNIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWNIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWNIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VISAX c MWNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A (VISAX) и MFS International New Discovery Fund (MWNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VISAXMWNIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
0.93

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
1.39

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.17

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

0.90

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

3.10

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VISAX vs. MWNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VISAX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа MWNIX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VISAX и MWNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VISAXMWNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

0.93

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.23

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.45

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.58

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VISAX и MWNIX

Максимальная просадка VISAX за все время составила -50.44%, что меньше максимальной просадки MWNIX в -58.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISAX и MWNIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VISAXMWNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.44%

-58.38%

+7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.06%

-11.78%

-3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.68%

-15.12%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.44%

-33.67%

-16.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.44%

-34.72%

-15.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.91%

-1.69%

-11.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.49%

-9.57%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

3.42%

+3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VISAX и MWNIX

Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A (VISAX) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с MFS International New Discovery Fund (MWNIX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что VISAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VISAXMWNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.50%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

9.49%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

11.54%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

13.18%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

13.99%

+1.46%

Сравнение комиссий VISAX и MWNIX

VISAX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии MWNIX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISAX и MWNIX

Дивидендная доходность VISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности MWNIX в 3.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWNIX
MFS International New Discovery Fund		3.03%3.24%7.61%4.05%5.68%5.06%3.90%2.67%6.68%1.63%1.09%1.12%
VISAX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A		3.30%3.30%1.78%0.00%0.00%8.03%0.90%1.75%1.12%1.68%2.54%3.17%

Часто задаваемые вопросы

VISAX and MWNIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VISAX has higher volatility (3.77%) compared to MWNIX (3.50%). In terms of maximum drawdown, VISAX dropped -50.44% vs MWNIX's -58.38%.

MWNIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VISAX и MWNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор