Сравнение VISAX с FTISX
VISAX (Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A) and FTISX (Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, VISAX returned 7.98%/yr vs 8.21%/yr for FTISX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VISAX charges 1.44%/yr vs 1.57%/yr for FTISX.
Доходность
Сравнение доходности VISAX и FTISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VISAX показывает доходность 3.92%, что значительно ниже, чем у FTISX с доходностью 7.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VISAX имеют среднегодовую доходность 7.98%, а акции FTISX немного впереди с 8.21%.
VISAX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 1.63%
- С начала года
- 3.92%
- 1 год
- -1.20%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- -0.70%
- 10 лет*
- 7.98%
FTISX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.90%
- 6 месяцев
- 5.19%
- С начала года
- 7.55%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам VISAX и FTISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISAX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A | 3.92% | 13.92% | 3.87% | 21.99% | -34.52% | 5.48% | 24.02% | 27.25% | -7.04% | 28.20% |
FTISX Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M | 7.55% | 24.03% | -0.46% | 18.97% | -17.12% | 12.83% | 9.29% | 20.77% | -16.57% | 31.41% |
Correlation
The correlation between VISAX and FTISX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.80 |
The correlation between VISAX and FTISX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VISAX vs. FTISX — Ранг доходности на риск
VISAX
FTISX
Сравнение VISAX c FTISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A (VISAX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VISAX | FTISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.19 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.25 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 4.26 | -4.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VISAX и FTISX
Максимальная просадка VISAX за все время составила -50.44%, что меньше максимальной просадки FTISX в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISAX и FTISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VISAX | FTISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.44% | -61.12% | +10.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -10.75% | -4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.68% | -12.95% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.44% | -31.45% | -18.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.44% | -39.55% | -10.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -3.27% | -6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -10.94% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 3.15% | +3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISAX и FTISX
Текущая волатильность для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A (VISAX) составляет 3.77%, в то время как у Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что VISAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VISAX | FTISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 4.99% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 11.71% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.02% | 13.40% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 13.78% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 13.91% | +1.47% |
Сравнение комиссий VISAX и FTISX
VISAX берет комиссию в 1.44%, что меньше комиссии FTISX в 1.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISAX и FTISX
Дивидендная доходность VISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности FTISX в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTISX Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M | 3.04% | 3.26% | 2.24% | 1.40% | 0.13% | 6.94% | 0.34% | 1.81% | 5.50% | 2.52% | 2.08% | 2.86% |
VISAX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A | 3.18% | 3.30% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 8.03% | 0.90% | 1.75% | 1.12% | 1.68% | 2.54% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
VISAX and FTISX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTISX has higher volatility (4.99%) compared to VISAX (3.77%). In terms of maximum drawdown, VISAX dropped -50.44% vs FTISX's -61.12%.
FTISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VISAX и FTISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор