Сравнение VISAX с FSISX
VISAX (Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A) and FSISX (Fidelity SAI International Small Cap Index Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, VISAX returned -1.18%/yr vs 5.61%/yr for FSISX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VISAX charges 1.44%/yr vs 0.10%/yr for FSISX.
Доходность
Сравнение доходности VISAX и FSISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VISAX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у FSISX с доходностью 10.30%.
VISAX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 9.65%
- 5 лет*
- -1.18%
- 10 лет*
- 7.85%
FSISX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 13.47%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VISAX и FSISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VISAX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A | 0.05% | 13.92% | 3.87% | 21.99% | -34.52% | -0.33% |
FSISX Fidelity SAI International Small Cap Index Fund | 10.30% | 32.61% | 1.74% | 13.23% | -21.18% | -0.40% |
Correlation
The correlation between VISAX and FSISX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2021 г. | 0.85 |
The correlation between VISAX and FSISX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VISAX vs. FSISX — Ранг доходности на риск
VISAX
FSISX
Сравнение VISAX c FSISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A (VISAX) и Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VISAX | FSISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.33 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.10 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 7.81 | -8.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VISAX | FSISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 1.82 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.35 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.36 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок VISAX и FSISX
Максимальная просадка VISAX за все время составила -50.44%, что больше максимальной просадки FSISX в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISAX и FSISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VISAX | FSISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.44% | -36.84% | -13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.06% | -11.73% | -3.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.68% | -14.75% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.44% | -36.84% | -13.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.91% | -1.29% | -11.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.49% | -13.12% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 3.14% | +3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISAX и FSISX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A (VISAX) и Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX) имеют волатильность 3.77% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VISAX | FSISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 3.73% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 10.86% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 13.52% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 15.90% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 15.89% | -0.44% |
Сравнение комиссий VISAX и FSISX
VISAX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии FSISX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISAX и FSISX
Дивидендная доходность VISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности FSISX в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSISX Fidelity SAI International Small Cap Index Fund | 3.35% | 3.70% | 3.33% | 3.13% | 3.02% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VISAX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A | 3.30% | 3.30% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 8.03% | 0.90% | 1.75% | 1.12% | 1.68% | 2.54% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
VISAX and FSISX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VISAX has higher volatility (3.77%) compared to FSISX (3.73%). In terms of maximum drawdown, VISAX dropped -50.44% vs FSISX's -36.84%.
FSISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VISAX и FSISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор