Сравнение VIOPX с VCIEX
VIOPX (VALIC Company I International Opportunities Fund) and VCIEX (VALIC Company I International Equities Index Fund) are both mutual funds - VIOPX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by VALIC, while VCIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by VALIC. Over the past 5 years, VIOPX returned 2.99%/yr vs 7.96%/yr for VCIEX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VIOPX charges 0.95%/yr vs 0.42%/yr for VCIEX.
Доходность
Сравнение доходности VIOPX и VCIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIOPX показывает доходность 7.44%, что значительно ниже, чем у VCIEX с доходностью 10.79%.
VIOPX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 3.94%
- С начала года
- 7.44%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- —
VCIEX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 10.79%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 8.59%
Сравнение доходности по годам VIOPX и VCIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VIOPX VALIC Company I International Opportunities Fund | 7.44% | 24.22% | -2.38% | 14.07% | -23.96% | 0.04% |
VCIEX VALIC Company I International Equities Index Fund | 10.79% | 24.75% | 3.15% | 17.20% | -14.40% | -0.82% |
Correlation
The correlation between VIOPX and VCIEX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between VIOPX and VCIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIOPX vs. VCIEX — Ранг доходности на риск
VIOPX
VCIEX
Сравнение VIOPX c VCIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Opportunities Fund (VIOPX) и VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIOPX | VCIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.00 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 7.23 | -2.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIOPX и VCIEX
Максимальная просадка VIOPX за все время составила -36.14%, что меньше максимальной просадки VCIEX в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOPX и VCIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIOPX | VCIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.14% | -75.07% | +38.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -11.45% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.83% | -18.31% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.14% | -29.28% | -6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -0.57% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -37.34% | +22.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.16% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIOPX и VCIEX
VALIC Company I International Opportunities Fund (VIOPX) и VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) имеют волатильность 3.95% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIOPX | VCIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 4.14% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 13.09% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 15.21% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 16.31% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 16.55% | -0.65% |
Сравнение комиссий VIOPX и VCIEX
VIOPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VCIEX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIOPX и VCIEX
Дивидендная доходность VIOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности VCIEX в 6.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIEX VALIC Company I International Equities Index Fund | 6.24% | 0.00% | 2.41% | 2.37% | 3.14% | 1.60% | 4.08% | 3.16% | 2.27% | 2.31% |
VIOPX VALIC Company I International Opportunities Fund | 4.07% | 0.00% | 0.98% | 12.80% | 20.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, VIOPX and VCIEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VCIEX has higher volatility (4.14%) compared to VIOPX (3.95%). In terms of maximum drawdown, VIOPX dropped -36.14% vs VCIEX's -75.07%.
VCIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIOPX и VCIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор