Сравнение VIHAX с SHXPX
VIHAX (Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. VIHAX charges 0.22%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности VIHAX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VIHAX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 10.73%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIHAX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | -0.37% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between VIHAX and SHXPX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIHAX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
VIHAX
SHXPX
Сравнение VIHAX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIHAX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIHAX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 8.85 | -8.16 |
Просадки
Сравнение просадок VIHAX и SHXPX
Максимальная просадка VIHAX за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIHAX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIHAX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -0.13% | -38.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -0.13% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -0.03% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VIHAX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIHAX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 2.95% | +8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 2.95% | +10.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 2.95% | +12.94% |
Сравнение комиссий VIHAX и SHXPX
VIHAX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIHAX и SHXPX
Дивидендная доходность VIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.42% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
VIHAX and SHXPX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VIHAX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор