Сравнение VIG.VI с BRK-B
VIG.VI (Vienna Insurance Group AG) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, VIG.VI returned 17.56%/yr vs 12.72%/yr for BRK-B. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIG.VI и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VIG.VI торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VIG.VI показывает доходность -9.04%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -3.69%. За последние 10 лет акции VIG.VI превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 17.56% против 12.72% соответственно.
VIG.VI
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -9.71%
- С начала года
- -9.04%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- 37.36%
- 3 года*
- 40.05%
- 5 лет*
- 25.79%
- 10 лет*
- 17.56%
BRK-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- -3.50%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам VIG.VI и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIG.VI Vienna Insurance Group AG | -9.04% | 129.16% | 19.86% | 24.86% | -5.12% | 23.62% | -7.23% | 30.99% | -18.43% | 24.33% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -0.98% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 7.84% | 6.68% |
Correlation
The correlation between VIG.VI and BRK-B is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIG.VI vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
VIG.VI
BRK-B
Сравнение VIG.VI c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vienna Insurance Group AG (VIG.VI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIG.VI | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.97 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | -0.32 | +3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | -0.66 | +6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIG.VI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | -0.24 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 0.66 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.63 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.49 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок VIG.VI и BRK-B
Максимальная просадка VIG.VI за все время составила -71.21%, что больше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG.VI и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIG.VI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.21% | -45.91% | -25.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -11.04% | -2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.43% | -20.62% | +7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.66% | -22.31% | -1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.58% | -28.74% | -18.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.77% | -17.01% | +6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.52% | -9.73% | -10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 5.31% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIG.VI и BRK-B
Vienna Insurance Group AG (VIG.VI) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что VIG.VI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIG.VI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 3.71% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.46% | 11.20% | +13.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.60% | 14.94% | +14.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.14% | 17.37% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.03% | 20.09% | +3.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIG.VI и BRK-B
Дивидендная доходность VIG.VI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIG.VI Vienna Insurance Group AG | 2.91% | 2.31% | 4.61% | 4.91% | 5.59% | 3.01% | 11.06% | 3.94% | 4.44% | 3.10% | 2.80% | 5.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIG.VI и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vienna Insurance Group AG и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VIG.VI and BRK-B have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VIG.VI и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор