PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VIG.VI с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности VIG.VI и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vienna Insurance Group AG (VIG.VI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VIG.VI торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VIG.VI показывает доходность -9.04%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -3.69%. За последние 10 лет акции VIG.VI превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 17.56% против 12.72% соответственно.


VIG.VI

1 день
0.85%
1 месяц
-9.71%
С начала года
-9.04%
6 месяцев
18.23%
1 год
37.36%
3 года*
40.05%
5 лет*
25.79%
10 лет*
17.56%

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
3.05%
С начала года
-3.69%
6 месяцев
-4.88%
1 год
-3.50%
3 года*
9.75%
5 лет*
11.37%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIG.VI и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIG.VI
Vienna Insurance Group AG
-9.04%129.16%19.86%24.86%-5.12%23.62%-7.23%30.99%-18.43%24.33%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-0.98%-2.27%35.48%12.00%9.71%38.60%-6.07%13.44%7.84%6.68%

Correlation

The correlation between VIG.VI and BRK-B is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vienna Insurance Group AG

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

VIG.VI vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VIG.VI
Ранг доходности на риск VIG.VI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG.VI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG.VI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG.VI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG.VI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG.VI: 7878
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIG.VI c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vienna Insurance Group AG (VIG.VI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VIG.VIBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.97

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

-0.32

+3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.99

-0.66

+6.65

VIG.VI vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG.VI на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG.VI и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VIG.VIBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

-0.24

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.66

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.63

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.49

-0.18

Просадки

Сравнение просадок VIG.VI и BRK-B

Максимальная просадка VIG.VI за все время составила -71.21%, что больше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG.VI и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VIG.VIBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.21%

-45.91%

-25.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-11.04%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.43%

-20.62%

+7.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.66%

-22.31%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.58%

-28.74%

-18.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.77%

-17.01%

+6.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.52%

-9.73%

-10.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

5.31%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG.VI и BRK-B

Vienna Insurance Group AG (VIG.VI) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что VIG.VI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VIG.VIBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

3.71%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.46%

11.20%

+13.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.60%

14.94%

+14.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

17.37%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.03%

20.09%

+3.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG.VI и BRK-B

Дивидендная доходность VIG.VI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG.VI
Vienna Insurance Group AG
2.91%2.31%4.61%4.91%5.59%3.01%11.06%3.94%4.44%3.10%2.80%5.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VIG.VI и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vienna Insurance Group AG и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. VIG.VI значения в EUR, BRK-B значения в USD

Часто задаваемые вопросы


VIG.VI and BRK-B have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIG.VI и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор