Сравнение VICBX с LKFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VICBX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX).
VICBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. LKFIX управляется LKCM. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VICBX и LKFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VICBX и LKFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICBX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | -0.51% | 9.37% | 3.67% | 8.87% | -14.06% | -1.50% | 9.57% | 15.96% | -1.72% | 5.50% |
LKFIX LKCM Fixed Income Fund | -0.19% | 6.66% | 3.06% | 4.98% | -5.63% | -1.54% | 4.29% | 6.71% | 0.26% | 2.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VICBX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у LKFIX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции VICBX превзошли акции LKFIX по среднегодовой доходности: 3.32% против 2.14% соответственно.
VICBX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- 3.32%
LKFIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 2.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VICBX и LKFIX
VICBX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LKFIX в 0.50%.
Доходность на риск
VICBX vs. LKFIX — Ранг доходности на риск
VICBX
LKFIX
Сравнение VICBX c LKFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VICBX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VICBX | LKFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.58 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.29 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.52 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 9.71 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VICBX | LKFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.58 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.55 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.82 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.25 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между VICBX и LKFIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICBX и LKFIX
Дивидендная доходность VICBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности LKFIX в 3.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICBX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 4.32% | 4.61% | 4.79% | 3.72% | 3.02% | 2.82% | 2.79% | 5.01% | 3.64% | 3.23% | 3.32% | 3.39% |
LKFIX LKCM Fixed Income Fund | 3.71% | 3.57% | 3.03% | 2.28% | 1.57% | 1.36% | 1.74% | 2.27% | 2.26% | 2.04% | 2.18% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VICBX и LKFIX
Максимальная просадка VICBX за все время составила -20.55%, что больше максимальной просадки LKFIX в -8.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICBX и LKFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VICBX | LKFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.55% | -8.97% | -11.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -1.76% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -8.60% | -11.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.55% | -8.97% | -11.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -1.21% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -1.12% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.46% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICBX и LKFIX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VICBX) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что VICBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LKFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VICBX | LKFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 1.10% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 1.66% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 2.82% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.14% | 2.94% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.33% | 2.62% | +2.71% |