PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VI.TO с ATD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VI.TO с ATD.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VI.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)) is International Equity fund tracking the FTSE Developed All Cap ex North America Index, while ATD.TO (Alimentation Couche-Tard Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VI.TO returned 11.52%/yr vs 11.55%/yr for ATD.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VI.TO и ATD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) и Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VI.TO показывает доходность 16.46%, что значительно выше, чем у ATD.TO с доходностью 8.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VI.TO имеют среднегодовую доходность 11.52%, а акции ATD.TO немного впереди с 11.55%.

VI.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
5.07%
С начала года
16.46%
6 месяцев
18.55%
1 год
33.76%
3 года*
19.42%
5 лет*
12.96%
10 лет*
11.52%

ATD.TO

1 день
0.95%
1 месяц
1.39%
С начала года
8.07%
6 месяцев
8.75%
1 год
11.94%
3 года*
7.11%
5 лет*
13.44%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VI.TO и ATD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VI.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)		16.46%24.50%10.41%19.38%-7.76%17.72%2.78%21.88%-11.36%18.06%
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.		8.07%-4.91%3.11%32.26%13.21%22.84%5.88%22.54%3.57%6.48%

Correlation

The correlation between VI.TO and ATD.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2015 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)

Alimentation Couche-Tard Inc.

Часто сравнивают с VI.TO:
VI.TO с VIU.TOVI.TO с FCIV.TOVI.TO с ZDM.TOVI.TO с VIDY.TOVI.TO с XSEM.TOVI.TO с VEF.TOVI.TO с XAW.TO
Часто сравнивают с ATD.TO:
ATD.TO с DOL.TOATD.TO с CNR.TOATD.TO с MRU.TOATD.TO с L.TOATD.TO с TOU.TOATD.TO с BIP-UN.TOATD.TO с CTRA

Доходность на риск

VI.TO vs. ATD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VI.TO
Ранг доходности на риск VI.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VI.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VI.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VI.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VI.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VI.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ATD.TO
Ранг доходности на риск ATD.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATD.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATD.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATD.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATD.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATD.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VI.TO c ATD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) и Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VI.TOATD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
0.47

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
0.93

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.10

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

1.11

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

1.98

+12.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VI.TO vs. ATD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VI.TO на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа ATD.TO равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VI.TO и ATD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VI.TOATD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

0.47

+2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.57

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.47

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.68

-0.02

Просадки

Сравнение просадок VI.TO и ATD.TO

Максимальная просадка VI.TO за все время составила -33.54%, что меньше максимальной просадки ATD.TO в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VI.TO и ATD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VI.TOATD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.54%

-63.41%

+29.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-10.84%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-22.16%

+8.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.65%

-22.16%

+5.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

-32.61%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-4.98%

+4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-12.13%

+7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

6.03%

-3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VI.TO и ATD.TO

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) составляет 4.98%, в то время как у Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что VI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VI.TOATD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

5.56%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

17.95%

-6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

25.68%

-12.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

23.63%

-9.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

24.53%

-8.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VI.TO и ATD.TO

Дивидендная доходность VI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности ATD.TO в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.		1.01%1.07%0.90%0.76%0.79%0.71%0.69%0.61%0.57%0.55%0.50%0.27%
VI.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)		2.14%2.44%2.58%2.59%2.87%2.31%1.98%2.64%2.75%2.08%1.62%0.27%

Часто задаваемые вопросы

VI.TO and ATD.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VI.TO и ATD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор