Сравнение VHYL.L с VWRA.L
VHYL.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) and VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - VHYL.L is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while VWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VHYL.L returned 11.89%/yr vs 12.06%/yr for VWRA.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VHYL.L charges 0.29%/yr vs 0.22%/yr for VWRA.L.
Доходность
Сравнение доходности VHYL.L и VWRA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VHYL.L торгуется в GBP, в то время как VWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VHYL.L показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у VWRA.L с доходностью 10.77%.
VHYL.L
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 12.68%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 28.52%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 11.06%
VWRA.L
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 11.63%
- 1 год
- 27.71%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VHYL.L и VWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYL.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 12.68% | 18.23% | 11.22% | 5.25% | 5.95% | 19.23% | -3.53% | 1.62% |
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 10.77% | 13.73% | 19.70% | 16.17% | -8.37% | 19.58% | 12.78% | 0.74% |
Correlation
The correlation between VHYL.L and VWRA.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г. | 0.78 |
The correlation between VHYL.L and VWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHYL.L vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск
VHYL.L
VWRA.L
Сравнение VHYL.L c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VHYL.L | VWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.42 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 3.98 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 14.93 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VHYL.L и VWRA.L
Максимальная просадка VHYL.L за все время составила -27.87%, что больше максимальной просадки VWRA.L в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYL.L и VWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHYL.L | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.87% | -25.64% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -6.93% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.79% | -18.10% | +5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.79% | -18.10% | +5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.53% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -3.44% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.85% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHYL.L и VWRA.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L) составляет 2.33%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что VHYL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHYL.L | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 4.40% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.99% | 9.70% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.75% | 12.21% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 14.09% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.07% | 16.02% | -2.95% |
Сравнение комиссий VHYL.L и VWRA.L
VHYL.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VWRA.L в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHYL.L и VWRA.L
Дивидендная доходность VHYL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как VWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYL.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.46% | 2.79% | 3.08% | 3.37% | 3.67% | 3.08% | 3.28% | 3.34% | 3.63% | 3.09% | 2.88% | 3.20% |
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VHYL.L and VWRA.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWRA.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRA.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.29% for VHYL.L.
VHYL.L is categorized as Dividend, while VWRA.L is Global Equities. VHYL.L tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while VWRA.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.29% for VHYL.L and 0.22% for VWRA.L.
Подберите оптимальное распределение для VHYL.L и VWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор