Сравнение VHYL.L с TDIV.L
VHYL.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) and TDIV.L (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - VHYL.L is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while TDIV.L is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VHYL.L returned 9.76%/yr vs 13.52%/yr for TDIV.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VHYL.L charges 0.29%/yr vs 0.38%/yr for TDIV.L.
Доходность
Сравнение доходности VHYL.L и TDIV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VHYL.L торгуется в GBP, в то время как TDIV.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TDIV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VHYL.L показывает доходность 13.32%, что значительно выше, чем у TDIV.L с доходностью 12.00%. За последние 10 лет акции VHYL.L уступали акциям TDIV.L по среднегодовой доходности: 9.76% против 13.52% соответственно.
VHYL.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 9.49%
- С начала года
- 13.32%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 9.76%
TDIV.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 9.89%
- С начала года
- 12.00%
- 1 год
- 29.46%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 18.35%
- 10 лет*
- 13.52%
Сравнение доходности по годам VHYL.L и TDIV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYL.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 13.32% | 18.23% | 11.22% | 5.25% | 5.95% | 19.23% | -3.53% | 17.00% | -6.59% | 8.80% |
TDIV.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) | 12.00% | 30.40% | 10.83% | 9.67% | 22.28% | 19.26% | -5.17% | 31.81% | -1.23% | -5.05% |
Correlation
The correlation between VHYL.L and TDIV.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2016 г. | 0.79 |
The correlation between VHYL.L and TDIV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHYL.L vs. TDIV.L — Ранг доходности на риск
VHYL.L
TDIV.L
Сравнение VHYL.L c TDIV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) (TDIV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VHYL.L | TDIV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.52 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 5.97 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 20.13 | -6.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VHYL.L и TDIV.L
Максимальная просадка VHYL.L за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки TDIV.L в -29.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYL.L и TDIV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHYL.L | TDIV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.87% | -29.96% | +2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -4.91% | -2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.79% | -12.69% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.79% | -12.69% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.87% | -29.96% | +2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | 0.00% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -4.47% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.46% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHYL.L и TDIV.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L) составляет 1.92%, в то время как у VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) (TDIV.L) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что VHYL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHYL.L | TDIV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 3.08% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 8.41% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.65% | 10.55% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 12.91% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.99% | 15.94% | -2.95% |
Сравнение комиссий VHYL.L и TDIV.L
VHYL.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TDIV.L в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHYL.L и TDIV.L
Дивидендная доходность VHYL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности TDIV.L в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIV.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) | 3.10% | 3.49% | 4.36% | 4.82% | 4.49% | 4.14% | 3.88% | 4.37% | 5.77% | 4.50% | 0.00% | 0.00% |
VHYL.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.53% | 2.79% | 3.08% | 3.37% | 3.67% | 3.08% | 3.28% | 3.34% | 3.63% | 3.09% | 2.88% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
VHYL.L and TDIV.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHYL.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHYL.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.38% for TDIV.L.
VHYL.L is categorized as Dividend, while TDIV.L is Global Equities. VHYL.L tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while TDIV.L tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.29% for VHYL.L and 0.38% for TDIV.L.
Подберите оптимальное распределение для VHYL.L и TDIV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор