PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHYD.L с CMOD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHYD.L с CMOD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHYD.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) and CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VHYD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while CMOD.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VHYD.L returned 10.43%/yr vs 10.88%/yr for CMOD.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. VHYD.L charges 0.29%/yr vs 0.19%/yr for CMOD.L.

Доходность

Сравнение доходности VHYD.L и CMOD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHYD.L показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у CMOD.L с доходностью 24.60%.

VHYD.L

1 день
0.23%
1 месяц
1.09%
С начала года
11.22%
6 месяцев
13.67%
1 год
27.08%
3 года*
18.97%
5 лет*
10.43%
10 лет*
9.90%

CMOD.L

1 день
-1.40%
1 месяц
-1.40%
С начала года
24.60%
6 месяцев
22.68%
1 год
36.45%
3 года*
15.36%
5 лет*
10.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHYD.L и CMOD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHYD.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		11.22%27.03%9.33%11.41%-5.45%17.84%-0.31%20.75%-11.70%18.14%
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		24.60%16.16%4.13%-7.56%14.50%27.35%-3.87%6.64%-10.22%0.08%

Correlation

The correlation between VHYD.L and CMOD.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2017 г.

0.34

The correlation between VHYD.L and CMOD.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VHYD.L и CMOD.L

Секторы
VHYD.L
CMOD.L

Финансовые услуги

28.6%
17.8%

Промышленность

12.3%

-

Здравоохранение

11.2%

-

Энергетика

9.4%

-

Потребительский защитный сектор

8.7%
9.7%

Технологии

7.7%
5.6%

Потребительский циклический сектор

7.0%
12.9%

Коммунальные услуги

5.7%

-

Сырьевые материалы

5.1%
35.8%

Коммуникационные услуги

3.5%
12.3%

Недвижимость

0.9%
5.8%

Финансовые услуги

VHYD.L
28.6%
CMOD.L
17.8%

Промышленность

VHYD.L
12.3%
CMOD.L

-

Здравоохранение

VHYD.L
11.2%
CMOD.L

-

Энергетика

VHYD.L
9.4%
CMOD.L

-

Потребительский защитный сектор

VHYD.L
8.7%
CMOD.L
9.7%

Технологии

VHYD.L
7.7%
CMOD.L
5.6%

Потребительский циклический сектор

VHYD.L
7.0%
CMOD.L
12.9%

Коммунальные услуги

VHYD.L
5.7%
CMOD.L

-

Сырьевые материалы

VHYD.L
5.1%
CMOD.L
35.8%

Коммуникационные услуги

VHYD.L
3.5%
CMOD.L
12.3%

Недвижимость

VHYD.L
0.9%
CMOD.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с VHYD.L:
VHYD.L с SCHDVHYD.L с VDIV.DEVHYD.L с JEPQVHYD.L с FUSD.LVHYD.L с WQDV.LVHYD.L с JEGP.LVHYD.L с JEPI
Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с CMOP.LCMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOE.DECMOD.L с ETL2.DECMOD.L с EXXY.DECMOD.L с AIGC.LCMOD.L с PCOM.DE

Доходность на риск

VHYD.L vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHYD.L
Ранг доходности на риск VHYD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYD.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYD.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYD.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYD.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYD.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHYD.L c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHYD.LCMOD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.21

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.75

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.41

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

5.10

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

11.82

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHYD.L vs. CMOD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHYD.L на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMOD.L равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYD.L и CMOD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHYD.LCMOD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.21

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.66

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.47

+0.10

Просадки

Сравнение просадок VHYD.L и CMOD.L

Максимальная просадка VHYD.L за все время составила -36.60%, что больше максимальной просадки CMOD.L в -33.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYD.L и CMOD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHYD.LCMOD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.60%

-33.16%

-3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-7.30%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.48%

-11.66%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

-26.86%

+5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-5.50%

+5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-12.29%

+6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.15%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VHYD.L и CMOD.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) составляет 2.97%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что VHYD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHYD.LCMOD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

5.58%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

14.96%

-6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.57%

16.80%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.64%

16.57%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

14.69%

+0.73%

Сравнение комиссий VHYD.L и CMOD.L

VHYD.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии CMOD.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYD.L и CMOD.L

Дивидендная доходность VHYD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как CMOD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHYD.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		2.48%2.77%3.15%3.31%3.72%3.14%2.90%3.23%3.77%2.96%3.16%3.32%

Часто задаваемые вопросы

VHYD.L and CMOD.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMOD.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOD.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for VHYD.L.

VHYD.L is categorized as Global Equities, while CMOD.L is Commodities. VHYD.L tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for VHYD.L and 0.19% for CMOD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHYD.L и CMOD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор