PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHYA.L с USDV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHYA.L с USDV.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VHYA.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation) and USDV.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) are both exchange-traded funds - VHYA.L is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while USDV.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VHYA.L returned 10.96%/yr vs 6.74%/yr for USDV.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VHYA.L charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for USDV.L.

Доходность

Сравнение доходности VHYA.L и USDV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation (VHYA.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VHYA.L торгуется в USD, в то время как USDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USDV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VHYA.L показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у USDV.L с доходностью 9.74%.

VHYA.L

1 день
0.70%
1 месяц
0.52%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.91%
1 год
27.10%
3 года*
19.00%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—

USDV.L

1 день
0.54%
1 месяц
2.04%
С начала года
9.74%
6 месяцев
10.27%
1 год
15.83%
3 года*
10.71%
5 лет*
6.74%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHYA.L и USDV.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHYA.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation		11.80%27.01%9.27%11.29%-5.35%17.77%-0.22%7.95%
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		9.74%8.78%7.52%1.58%-0.37%25.59%0.26%6.24%

Correlation

The correlation between VHYA.L and USDV.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г.

0.71

Over the past year, the correlation between VHYA.L and USDV.L has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VHYA.L и USDV.L

Секторы
VHYA.L
USDV.L

Финансовые услуги

28.2%
12.0%

Промышленность

12.2%
17.3%

Здравоохранение

11.1%
7.5%

Технологии

9.5%
12.1%

Энергетика

8.7%
3.1%

Потребительский защитный сектор

8.5%
16.3%

Потребительский циклический сектор

7.2%
5.1%

Коммунальные услуги

5.3%
14.2%

Сырьевые материалы

5.2%
5.4%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.6%

Недвижимость

0.8%
4.5%

Финансовые услуги

VHYA.L
28.2%
USDV.L
12.0%

Промышленность

VHYA.L
12.2%
USDV.L
17.3%

Здравоохранение

VHYA.L
11.1%
USDV.L
7.5%

Технологии

VHYA.L
9.5%
USDV.L
12.1%

Энергетика

VHYA.L
8.7%
USDV.L
3.1%

Потребительский защитный сектор

VHYA.L
8.5%
USDV.L
16.3%

Потребительский циклический сектор

VHYA.L
7.2%
USDV.L
5.1%

Коммунальные услуги

VHYA.L
5.3%
USDV.L
14.2%

Сырьевые материалы

VHYA.L
5.2%
USDV.L
5.4%

Коммуникационные услуги

VHYA.L
3.4%
USDV.L
2.6%

Недвижимость

VHYA.L
0.8%
USDV.L
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Часто сравнивают с VHYA.L:
VHYA.L с IWDA.LVHYA.L с VHYD.LVHYA.L с VOOVHYA.L с SDIP.LVHYA.L с FUSA.LVHYA.L с IUKD.LVHYA.L с FGQD.L
Часто сравнивают с USDV.L:
USDV.L с SCHDUSDV.L с UDVD.LUSDV.L с SPYUSDV.L с VOOUSDV.L с XUHY.LUSDV.L с QDIVUSDV.L с VUAA.L

Доходность на риск

VHYA.L vs. USDV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHYA.L
Ранг доходности на риск VHYA.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYA.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYA.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYA.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYA.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
USDV.L
Ранг доходности на риск USDV.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDV.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDV.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDV.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDV.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDV.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHYA.L c USDV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation (VHYA.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VHYA.LUSDV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.63

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.45

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

2.26

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.34

5.57

+6.77

VHYA.L vs. USDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHYA.L на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа USDV.L равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYA.L и USDV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VHYA.L и USDV.L

Максимальная просадка VHYA.L за все время составила -36.62%, примерно равная максимальной просадке USDV.L в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYA.L и USDV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHYA.LUSDV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.62%

-38.11%

+1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-6.96%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-15.12%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

-15.12%

-5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-1.25%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-6.61%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.84%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VHYA.L и USDV.L

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation (VHYA.L) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что VHYA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHYA.LUSDV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

2.48%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

6.87%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

9.68%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

13.82%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

15.74%

+0.74%

Сравнение комиссий VHYA.L и USDV.L

VHYA.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии USDV.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYA.L и USDV.L

VHYA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		2.01%2.20%1.99%2.28%2.11%2.13%2.57%2.07%2.19%1.85%1.65%2.00%
VHYA.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VHYA.L and USDV.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VHYA.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VHYA.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for USDV.L.

VHYA.L is categorized as Dividend, while USDV.L is Large Cap Blend Equities. VHYA.L tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while USDV.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.29% for VHYA.L and 0.35% for USDV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHYA.L и USDV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор