PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHVG.L с VFEG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHVG.L с VFEG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHVG.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc) and VFEG.L (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - VHVG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while VFEG.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VHVG.L returned 13.30%/yr vs 6.12%/yr for VFEG.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VHVG.L charges 0.12%/yr vs 0.22%/yr for VFEG.L.

Доходность

Сравнение доходности VHVG.L и VFEG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VHVG.L показывает доходность 11.81%, а VFEG.L немного ниже – 11.73%.

VHVG.L

1 день
-0.07%
1 месяц
5.52%
С начала года
11.81%
6 месяцев
12.27%
1 год
29.87%
3 года*
18.37%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—

VFEG.L

1 день
-0.21%
1 месяц
2.54%
С начала года
11.73%
6 месяцев
12.29%
1 год
30.60%
3 года*
15.18%
5 лет*
6.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHVG.L и VFEG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		11.81%13.85%19.99%17.54%-8.66%23.31%12.56%1.61%
VFEG.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		11.73%17.15%14.13%1.28%-7.26%-0.01%11.28%4.51%

Correlation

The correlation between VHVG.L and VFEG.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.63

The correlation between VHVG.L and VFEG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VHVG.L и VFEG.L

Секторы
VHVG.L
VFEG.L

Технологии

29.0%
29.6%

Финансовые услуги

15.6%
20.8%

Промышленность

11.5%
7.1%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.8%

Коммуникационные услуги

9.0%
7.5%

Здравоохранение

8.5%
3.4%

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.6%

Энергетика

4.1%
4.9%

Сырьевые материалы

3.4%
7.8%

Коммунальные услуги

2.6%
3.0%

Недвижимость

2.0%
1.7%

Технологии

VHVG.L
29.0%
VFEG.L
29.6%

Финансовые услуги

VHVG.L
15.6%
VFEG.L
20.8%

Промышленность

VHVG.L
11.5%
VFEG.L
7.1%

Потребительский циклический сектор

VHVG.L
9.3%
VFEG.L
10.8%

Коммуникационные услуги

VHVG.L
9.0%
VFEG.L
7.5%

Здравоохранение

VHVG.L
8.5%
VFEG.L
3.4%

Потребительский защитный сектор

VHVG.L
5.1%
VFEG.L
3.6%

Энергетика

VHVG.L
4.1%
VFEG.L
4.9%

Сырьевые материалы

VHVG.L
3.4%
VFEG.L
7.8%

Коммунальные услуги

VHVG.L
2.6%
VFEG.L
3.0%

Недвижимость

VHVG.L
2.0%
VFEG.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с VHVG.L:
VHVG.L с VWCE.DEVHVG.L с VWRL.LVHVG.L с VUAA.LVHVG.L с SWLD.LVHVG.L с IWDA.LVHVG.L с VEAVHVG.L с VEUA.L
Часто сравнивают с VFEG.L:
VFEG.L с EMIM.LVFEG.L с EIMI.LVFEG.L с VEAVFEG.L с VUAG.LVFEG.L с HMEF.LVFEG.L с SEMA.LVFEG.L с VJPB.L

Доходность на риск

VHVG.L vs. VFEG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHVG.L
Ранг доходности на риск VHVG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHVG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHVG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHVG.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHVG.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHVG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VFEG.L
Ранг доходности на риск VFEG.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEG.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEG.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEG.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEG.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEG.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHVG.L c VFEG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHVG.LVFEG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
2.21

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
2.97

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.40

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

3.39

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.65

11.12

+6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHVG.L vs. VFEG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHVG.L на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа VFEG.L равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHVG.L и VFEG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHVG.LVFEG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

2.21

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.40

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.44

+0.45

Просадки

Сравнение просадок VHVG.L и VFEG.L

Максимальная просадка VHVG.L за все время составила -25.41%, примерно равная максимальной просадке VFEG.L в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHVG.L и VFEG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHVG.LVFEG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.41%

-25.35%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-8.99%

+2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.96%

-14.61%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-19.47%

+1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-1.40%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-8.82%

+5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.75%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VHVG.L и VFEG.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) составляет 2.72%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что VHVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFEG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHVG.LVFEG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

5.09%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

11.04%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

13.80%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

15.17%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

17.44%

-2.38%

Сравнение комиссий VHVG.L и VFEG.L

VHVG.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VFEG.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHVG.L и VFEG.L

Ни VHVG.L, ни VFEG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VHVG.L and VFEG.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VHVG.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VHVG.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.22% for VFEG.L.

VHVG.L is categorized as Global Equities, while VFEG.L is Emerging Markets Equities. VHVG.L tracks MSCI ACWI NR USD, while VFEG.L tracks MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.12% for VHVG.L and 0.22% for VFEG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHVG.L и VFEG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор