Сравнение VHVG.L с EMRGX
VHVG.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc) and EMRGX (Emerging Markets Growth Fund, Inc.) are both funds - VHVG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE Developed Index, while EMRGX is a Emerging Markets Diversified fund managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, VHVG.L returned 12.07%/yr vs 3.73%/yr for EMRGX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. VHVG.L charges 0.12%/yr vs 0.76%/yr for EMRGX.
Доходность
Сравнение доходности VHVG.L и EMRGX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VHVG.L торгуется в GBP, в то время как EMRGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMRGX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VHVG.L показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у EMRGX с доходностью 17.70%.
VHVG.L
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -2.05%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 10.08%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- —
EMRGX
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -5.11%
- 6 месяцев
- 11.96%
- С начала года
- 17.70%
- 1 год
- 29.27%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение доходности по годам VHVG.L и EMRGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHVG.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 10.08% | 13.84% | 20.00% | 17.53% | -8.16% | 22.64% | 12.56% | -17.91% |
EMRGX Emerging Markets Growth Fund, Inc. | 17.70% | 22.18% | 2.82% | 2.69% | -15.73% | 0.21% | 17.99% | 4.80% |
Correlation
The correlation between VHVG.L and EMRGX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г. | 0.47 |
The correlation between VHVG.L and EMRGX has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHVG.L vs. EMRGX — Ранг доходности на риск
VHVG.L
EMRGX
Сравнение VHVG.L c EMRGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) и Emerging Markets Growth Fund, Inc. (EMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VHVG.L | EMRGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.69 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | 8.81 | +3.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VHVG.L и EMRGX
Максимальная просадка VHVG.L за все время составила -35.32%, примерно равная максимальной просадке EMRGX в -34.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHVG.L и EMRGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHVG.L | EMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.32% | -34.48% | -0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -11.03% | +4.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.95% | -14.79% | -5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.95% | -28.97% | +9.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -7.32% | +4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -11.46% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 3.37% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHVG.L и EMRGX
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) составляет 3.19%, в то время как у Emerging Markets Growth Fund, Inc. (EMRGX) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что VHVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHVG.L | EMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 6.41% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 14.62% | -6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 16.83% | -5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 16.36% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.46% | 17.35% | +3.11% |
Сравнение комиссий VHVG.L и EMRGX
VHVG.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EMRGX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHVG.L и EMRGX
VHVG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMRGX Emerging Markets Growth Fund, Inc. | 3.37% | 3.96% | 0.00% | 1.51% | 1.34% | 11.22% | 6.63% | 5.89% | 2.21% | 1.11% |
VHVG.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VHVG.L and EMRGX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VHVG.L и EMRGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор