PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHVG.L с CMOE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHVG.L с CMOE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHVG.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc) and CMOE.DE (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - VHVG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while CMOE.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, VHVG.L returned 18.37%/yr vs 13.39%/yr for CMOE.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. VHVG.L charges 0.12%/yr vs 0.24%/yr for CMOE.DE.

Доходность

Сравнение доходности VHVG.L и CMOE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VHVG.L торгуется в GBP, в то время как CMOE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOE.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VHVG.L показывает доходность 11.81%, что значительно ниже, чем у CMOE.DE с доходностью 20.62%.

VHVG.L

1 день
-0.07%
1 месяц
5.52%
С начала года
11.81%
6 месяцев
12.27%
1 год
29.87%
3 года*
18.37%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—

CMOE.DE

1 день
-1.20%
1 месяц
-3.60%
С начала года
20.62%
6 месяцев
22.09%
1 год
38.39%
3 года*
13.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHVG.L и CMOE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		11.81%13.85%19.99%17.54%-0.24%
CMOE.DE
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		20.62%20.94%-1.56%-11.42%5.70%

Correlation

The correlation between VHVG.L and CMOE.DE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г.

0.08

The correlation between VHVG.L and CMOE.DE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с VHVG.L:
VHVG.L с VWCE.DEVHVG.L с VWRL.LVHVG.L с VUAA.LVHVG.L с SWLD.LVHVG.L с IWDA.LVHVG.L с VEAVHVG.L с VEUA.L
Часто сравнивают с CMOE.DE:
CMOE.DE с CMOD.LCMOE.DE с SPYCMOE.DE с ETLF.DECMOE.DE с SXRS.DECMOE.DE с UIQK.DECMOE.DE с XCMC.DECMOE.DE с ETL2.DE

Доходность на риск

VHVG.L vs. CMOE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHVG.L
Ранг доходности на риск VHVG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHVG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHVG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHVG.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHVG.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHVG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CMOE.DE
Ранг доходности на риск CMOE.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOE.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOE.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOE.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOE.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHVG.L c CMOE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHVG.LCMOE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
2.17

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
2.64

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.40

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

5.67

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.65

13.42

+4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHVG.L vs. CMOE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHVG.L на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа CMOE.DE равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHVG.L и CMOE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHVG.LCMOE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

2.17

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.42

+0.47

Просадки

Сравнение просадок VHVG.L и CMOE.DE

Максимальная просадка VHVG.L за все время составила -25.41%, что меньше максимальной просадки CMOE.DE в -30.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHVG.L и CMOE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHVG.LCMOE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.41%

-30.97%

+5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-6.74%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.96%

-13.00%

-4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-5.57%

+5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-18.95%

+15.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.85%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VHVG.L и CMOE.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) составляет 2.72%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что VHVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHVG.LCMOE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

5.01%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

15.29%

-7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

17.58%

-7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

16.79%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

16.79%

-1.73%

Сравнение комиссий VHVG.L и CMOE.DE

VHVG.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CMOE.DE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHVG.L и CMOE.DE

Ни VHVG.L, ни CMOE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VHVG.L and CMOE.DE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VHVG.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VHVG.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.24% for CMOE.DE.

VHVG.L is categorized as Global Equities, while CMOE.DE is Commodities. VHVG.L tracks MSCI ACWI NR USD, while CMOE.DE tracks Bloomberg Commodity (EUR Hedged). They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for VHVG.L and 0.24% for CMOE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHVG.L и CMOE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор